I. ANALYSE EXPLORATOIRE DES DONNEES
I.1 TESTS INFORMELS DE LA STAIONNARITE DES SERIES
A. ANALYSE GRAPHIQUE
Ø Evolution de la production du cuivre en
dollars
La série de l'évolution de la production du
cuivre est non stationnaire niveau et entachée d'une tendance à
la baisse. Ce qui montre qu'il y a présomption de non
stationnarité de la série dans le temps. (Cfr .Graphique 1
en annexe)
Ø Evolution de la dette
Il ya présomption de la stationnarité de la
série de la dette. Ceci du fait que la série reste stationnaire
malgré les fluctuations et les perturbations dans le temps. (Cfr
Graphique 2 voir annexe)
Ø Evolution de l'IDH
La série est non stationnaire à niveau et la
série est entachée d'une tendance à la hausse. (Cfr
Graphique 3 en annexe)
B. ANALYSE DU CORRELOGRAMME
Ø Pour la série :
Cuivre
Les valeurs des probabilités associées à
la statistique Q-stat, montrent que la série est non stationnaire du
fait qu'elles soient toutes inférieures à 0,05.(Voir 1
Corelogramme 1 en Annexe)
Ø Pour la série : Dette
Ce correlogramme montre que la série de la dette est
stationnaire à niveau étant donné que toutes les
probabilités associées à Q-stat sont significativement
différent de zéro à 5%. Il en est de même pour la
fonction d'auto corrélation simple qui indique la présence d'un
processus Bruit blanc. (cfr correlogramme 2 en annexe)
Ø Pour la série : IDH
La série est non stationnaire au regard de la non
significativité de la statistique Q-stat au seuil de 5% et de la
décroissance des coefficients de la fonction d'auto corrélation
partielle dans le temps. (Cfr correlogramme 3 en annexe).
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