I.2 TESTS FORMELS : TEST DE RACINE UNITAIRE (ADF
ET Mackinnon)
Ø Pour le cuivre
La valeur de la statistique ADF en valeur absolue est
inférieure aux valeurs critiques de la statistique de Mackinnon en
valeur absolue. D'où la série sous étude est non
stationnaire. Cette non stationnarité est de type DS car le coefficient
associé à la tendance est non significatif au regard de la
t-stat. (Cfr Tableau 1 en annexe)
Ø Pour la Dette
La série est stationnaire car, la valeur de la
statistique ADF en valeur absolue est supérieure aux valeurs de la
statistique de Mackinnon en valeur absolue à tous les seuils.(Cfr
Tableau 2 en annexe)
Ø Pour l'IDH
La série est non stationnaire au regard de la valeur de
la statique ADF en valeur absolue qui est
Inférieure aux valeurs critiques de Mackinnon .Et
étant donné que la valeur de la statistique t-stat
associée à la tendance est non significatif au seuil de 5%, la
série est non stationnaire du type DS.(Cfr Tableau 3 en annexe).
I.3 STATIONNARISATION DES VARIABLES
Ø Pour la série CUIVRE
On Remarque que la série devient stationnaire
après la différence première ( Cfr tableau 4 en
annexe).
Ø Pour la série IDH
La série est stationnaire au regard de la statistique
ADF qui est supérieure à toutes les de Mackinnon en valeur
absolue après la différence première (Cfr Tableau 5 en
annexe).
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