Régimes de change et croissance économique: Une étude comparative entre Haà¯ti et la république dominicaine (1970-2004)

ANNEXE 3

Test d'autocorrélation des résidus

Tableau 22 : Corrélogramme des résidus de la régression 1

Date: 09/27/05 Time: 13:33
Sample: 1971 2000
Included observations: 30
Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
. *| . |	. *| . |	1	-0.135	-0.135	0.6006	0.438
. | . |	. | . |	2	0.042	0.025	0.6619	0.718
. | . |	. | . |	3	-0.046	-0.038	0.7365	0.865
. | . |	. | . |	4	0.004	-0.008	0.7373	0.947
. |* . |	. |* . |	5	0.123	0.128	1.3191	0.933
. *| . |	. *| . |	6	-0.090	-0.061	1.6433	0.949
. | . |	. | . |	7	0.024	-0.003	1.6666	0.976
. *| . |	. *| . |	8	-0.074	-0.058	1.9052	0.984
. *| . |	. *| . |	9	-0.116	-0.147	2.5166	0.980
. | . |	. *| . |	10	-0.017	-0.063	2.5310	0.990
. |* . |	. |* . |	11	0.091	0.107	2.9452	0.991
. | . |	. | . |	12	0.029	0.043	2.9896	0.996
. *| . |	. *| . |	13	-0.130	-0.118	3.9475	0.992
. *| . |	. *| . |	14	-0.098	-0.112	4.5269	0.991
. |* . |	. |* . |	15	0.134	0.116	5.6815	0.985
.**| . |	.**| . |	16	-0.221	-0.251	9.0322	0.912

Sources : Simulation de l'auteur à partir des données des statistiques financières internationales, de l'IHSI et des Nations-Unies

Table 34 : Corrélogramme des résidus de la régression 2

Date: 09/27/05 Time: 13:35
Sample: 1971 2000
Included observations: 30
Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
. *| . |	. *| . |	1	-0.135	-0.135	0.6006	0.438
. | . |	. | . |	2	0.042	0.025	0.6619	0.718
. | . |	. | . |	3	-0.046	-0.038	0.7365	0.865
. | . |	. | . |	4	0.004	-0.008	0.7373	0.947
. |* . |	. |* . |	5	0.123	0.128	1.3191	0.933
. *| . |	. *| . |	6	-0.090	-0.061	1.6433	0.949
. | . |	. | . |	7	0.024	-0.003	1.6666	0.976
. *| . |	. *| . |	8	-0.074	-0.058	1.9052	0.984
. *| . |	. *| . |	9	-0.116	-0.147	2.5166	0.980
. | . |	. *| . |	10	-0.017	-0.063	2.5310	0.990
. |* . |	. |* . |	11	0.091	0.107	2.9452	0.991
. | . |	. | . |	12	0.029	0.043	2.9896	0.996
. *| . |	. *| . |	13	-0.130	-0.118	3.9475	0.992
. *| . |	. *| . |	14	-0.098	-0.112	4.5269	0.991
. |* . |	. |* . |	15	0.134	0.116	5.6815	0.985
.**| . |	.**| . |	16	-0.221	-0.251	9.0322	0.912

Sources : Simulation de l'auteur à partir des données des statistiques financières internationales, de l'IHSI et des Nations-Unies

Table 35 : Corrélogramme des résidus de la régression 3

Date: 09/27/05 Time: 13:37
Sample: 1971 2000
Included observations: 30
Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
. |* . |	. |* . |	1	0.073	0.073	0.1779	0.673
. | . |	. | . |	2	-0.010	-0.015	0.1812	0.913
. | . |	. | . |	3	0.013	0.015	0.1871	0.980
. | . |	. | . |	4	-0.044	-0.047	0.2592	0.992
. | . |	. | . |	5	-0.042	-0.035	0.3265	0.997
. *| . |	. *| . |	6	-0.084	-0.081	0.6108	0.996
. | . |	. | . |	7	0.043	0.057	0.6897	0.998
. | . |	. *| . |	8	-0.049	-0.060	0.7926	0.999
. | . |	. | . |	9	0.020	0.030	0.8104	1.000
. *| . |	. *| . |	10	-0.062	-0.080	0.9947	1.000
. *| . |	. | . |	11	-0.061	-0.049	1.1810	1.000
. | . |	. | . |	12	-0.017	-0.022	1.1969	1.000
. | . |	. |* . |	13	0.056	0.069	1.3764	1.000
. *| . |	. *| . |	14	-0.105	-0.136	2.0434	1.000
. | . |	. | . |	15	-0.044	-0.022	2.1698	1.000
.**| . |	.**| . |	16	-0.201	-0.242	4.9516	0.996

Sources : Simulation de l'auteur à partir des données des statistiques financières internationales, de l'IHSI et des Nations-Unies

Table 36: Corrélogramme des résidus de la régression 4

Sample: 1971 2000
Included observations: 30
Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
. |* . |	. |* . |	1	0.073	0.073	0.1779	0.673
. | . |	. | . |	2	-0.010	-0.015	0.1812	0.913
. | . |	. | . |	3	0.013	0.015	0.1871	0.980
. | . |	. | . |	4	-0.044	-0.047	0.2592	0.992
. | . |	. | . |	5	-0.042	-0.035	0.3265	0.997
. *| . |	. *| . |	6	-0.084	-0.081	0.6108	0.996
. | . |	. | . |	7	0.043	0.057	0.6897	0.998
. | . |	. *| . |	8	-0.049	-0.060	0.7926	0.999
. | . |	. | . |	9	0.020	0.030	0.8104	1.000
. *| . |	. *| . |	10	-0.062	-0.080	0.9947	1.000
. *| . |	. | . |	11	-0.061	-0.049	1.1810	1.000
. | . |	. | . |	12	-0.017	-0.022	1.1969	1.000
. | . |	. |* . |	13	0.056	0.069	1.3764	1.000
. *| . |	. *| . |	14	-0.105	-0.136	2.0434	1.000
. | . |	. | . |	15	-0.044	-0.022	2.1698	1.000
.**| . |	.**| . |	16	-0.201	-0.242	4.9516	0.996

Sources : Simulation de l'auteur à partir des données des statistiques financières internationales, de l'IHSI et des Nations-Unies

Table 37 :Corrélogramme des résidus de la régression 5.1

Date: 09/27/05 Time: 13:49
Sample: 1973 2000
Included observations: 28
Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
. | . |	. | . |	1	-0.031	-0.031	0.0301	0.862
. *| . |	. *| . |	2	-0.127	-0.128	0.5530	0.758
. |* . |	. |* . |	3	0.167	0.161	1.4914	0.684
.**| . |	.**| . |	4	-0.200	-0.217	2.8863	0.577
. | . |	. | . |	5	0.016	0.064	2.8956	0.716
.**| . |	***| . |	6	-0.207	-0.323	4.5366	0.604
. *| . |	. | . |	7	-0.130	-0.031	5.2079	0.635
. | . |	. *| . |	8	0.017	-0.165	5.2198	0.734
. *| . |	. *| . |	9	-0.144	-0.072	6.1313	0.727
. |**. |	. |* . |	10	0.251	0.176	9.0697	0.526
. |* . |	. | . |	11	0.085	0.028	9.4296	0.582
. *| . |	. | . |	12	-0.083	-0.035	9.7893	0.634

Sources : Simulation de l'auteur à partir des données des statistiques financières internationales, de l'IHSI et des Nations-Unies

Table 38 : Corrélogramme des résidus de la régression 5.2

Date: 09/27/05 Time: 13:52
Sample: 1973 2000
Included observations: 28
Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
. | . |	. | . |	1	-0.031	-0.031	0.0301	0.862
. *| . |	. *| . |	2	-0.127	-0.128	0.5530	0.758
. |* . |	. |* . |	3	0.167	0.161	1.4914	0.684
.**| . |	.**| . |	4	-0.200	-0.217	2.8863	0.577
. | . |	. | . |	5	0.016	0.064	2.8956	0.716
.**| . |	***| . |	6	-0.207	-0.323	4.5366	0.604
. *| . |	. | . |	7	-0.130	-0.031	5.2079	0.635
. | . |	. *| . |	8	0.017	-0.165	5.2198	0.734
. *| . |	. *| . |	9	-0.144	-0.072	6.1313	0.727
. |**. |	. |* . |	10	0.251	0.176	9.0697	0.526
. |* . |	. | . |	11	0.085	0.028	9.4296	0.582
. *| . |	. | . |	12	-0.083	-0.035	9.7893	0.634

Sources : Simulation de l'auteur à partir des données des statistiques financières internationales, de l'IHSI et des Nations-Unies

Table 39: Corrélogramme des résidus de la régression 6

Date: 09/27/05 Time: 13:57
Sample: 1971 2000
Included observations: 30
Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
. | . |	. | . |	1	-0.038	-0.038	0.0475	0.827
.**| . |	.**| . |	2	-0.248	-0.250	2.1566	0.340
. | . |	. *| . |	3	-0.045	-0.071	2.2281	0.526
. | . |	. *| . |	4	-0.037	-0.114	2.2800	0.684
. *| . |	.**| . |	5	-0.183	-0.242	3.5723	0.612
. *| . |	.**| . |	6	-0.172	-0.289	4.7543	0.576
. |*** |	. |**. |	7	0.343	0.197	9.6625	0.209
. | . |	. *| . |	8	0.046	-0.082	9.7559	0.283
. *| . |	. *| . |	9	-0.166	-0.128	11.010	0.275
. *| . |	. *| . |	10	-0.072	-0.167	11.258	0.338
. |* . |	. |* . |	11	0.163	0.071	12.595	0.321
. | . |	. | . |	12	-0.013	-0.023	12.604	0.398
.**| . |	. *| . |	13	-0.242	-0.182	15.905	0.254
. |* . |	. *| . |	14	0.086	-0.118	16.353	0.292
. | . |	. *| . |	15	0.044	-0.148	16.475	0.351
. | . |	. | . |	16	0.018	0.032	16.498	0.419

Sources : Simulation de l'auteur à partir des données des statistiques financières internationales,et du manuel statistique des Nations-Unies

Table 40 :Corrélogramme des residus de la régression 7

Date: 09/27/05 Time: 13:59
Sample: 1971 2000
Included observations: 30
Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
. | . |	. | . |	1	-0.038	-0.038	0.0475	0.827
.**| . |	.**| . |	2	-0.248	-0.250	2.1566	0.340
. | . |	. *| . |	3	-0.045	-0.071	2.2281	0.526
. | . |	. *| . |	4	-0.037	-0.114	2.2800	0.684
. *| . |	.**| . |	5	-0.183	-0.242	3.5723	0.612
. *| . |	.**| . |	6	-0.172	-0.289	4.7543	0.576
. |*** |	. |**. |	7	0.343	0.197	9.6625	0.209
. | . |	. *| . |	8	0.046	-0.082	9.7559	0.283
. *| . |	. *| . |	9	-0.166	-0.128	11.010	0.275
. *| . |	. *| . |	10	-0.072	-0.167	11.258	0.338
. |* . |	. |* . |	11	0.163	0.071	12.595	0.321
. | . |	. | . |	12	-0.013	-0.023	12.604	0.398
.**| . |	. *| . |	13	-0.242	-0.182	15.905	0.254
. |* . |	. *| . |	14	0.086	-0.118	16.353	0.292
. | . |	. *| . |	15	0.044	-0.148	16.475	0.351
. | . |	. | . |	16	0.018	0.032	16.498	0.419

Sources : Simulation de l'auteur à partir des données des statistiques financières internationales,et du manuel statistique des Nations-Unies

Table 41: Corrélogramme des résidus de la régression 8

Date: 09/27/05 Time: 14:01
Sample: 1971 2000
Included observations: 30
Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
. | . |	. | . |	1	-0.016	-0.016	0.0086	0.926
.**| . |	.**| . |	2	-0.268	-0.269	2.4772	0.290
. | . |	. | . |	3	-0.014	-0.026	2.4843	0.478
. *| . |	.**| . |	4	-0.132	-0.221	3.1301	0.536
.**| . |	.**| . |	5	-0.223	-0.277	5.0348	0.412
. *| . |	***| . |	6	-0.162	-0.363	6.0787	0.414
. |**. |	. |* . |	7	0.311	0.098	10.110	0.182
. |* . |	. | . |	8	0.167	-0.022	11.329	0.184
. *| . |	. *| . |	9	-0.123	-0.126	12.022	0.212
. *| . |	***| . |	10	-0.140	-0.336	12.969	0.225
. |**. |	. |* . |	11	0.204	0.121	15.076	0.179
. | . |	. |* . |	12	0.058	0.083	15.256	0.228
.**| . |	. *| . |	13	-0.272	-0.127	19.425	0.111
. |* . |	. *| . |	14	0.078	-0.098	19.788	0.137
. | . |	.**| . |	15	0.036	-0.196	19.873	0.177
. | . |	. | . |	16	-0.044	0.026	20.003	0.220

Sources : Simulation de l'auteur à partir des données des statistiques financières internationales,et du manuel statistique des Nations-Unies

Table 42 :Corrélogramme des résidus de la régression 9

Date: 09/27/05 Time: 14:07
Sample: 1971 2000
Included observations: 30
Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
. | . |	. | . |	1	-0.016	-0.016	0.0086	0.926
.**| . |	.**| . |	2	-0.268	-0.269	2.4772	0.290
. | . |	. | . |	3	-0.014	-0.026	2.4843	0.478
. *| . |	.**| . |	4	-0.132	-0.221	3.1301	0.536
.**| . |	.**| . |	5	-0.223	-0.277	5.0348	0.412
. *| . |	***| . |	6	-0.162	-0.363	6.0787	0.414
. |**. |	. |* . |	7	0.311	0.098	10.110	0.182
. |* . |	. | . |	8	0.167	-0.022	11.329	0.184
. *| . |	. *| . |	9	-0.123	-0.126	12.022	0.212
. *| . |	***| . |	10	-0.140	-0.336	12.969	0.225
. |**. |	. |* . |	11	0.204	0.121	15.076	0.179
. | . |	. |* . |	12	0.058	0.083	15.256	0.228
.**| . |	. *| . |	13	-0.272	-0.127	19.425	0.111
. |* . |	. *| . |	14	0.078	-0.098	19.788	0.137
. | . |	.**| . |	15	0.036	-0.196	19.873	0.177
. | . |	. | . |	16	-0.044	0.026	20.003	0.220

Sources : Simulation de l'auteur à partir des données des statistiques financières internationales,et du manuel statistique des Nations-Unies

Table 43 : Corrélogramme des résidus de la régression 10.1

Date: 09/27/05 Time: 14:11
Sample: 1973 2000
Included observations: 28
Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
. |* . |	. |* . |	1	0.181	0.181	1.0138	0.314
.**| . |	***| . |	2	-0.284	-0.328	3.6258	0.163
. *| . |	. | . |	3	-0.121	0.008	4.1155	0.249
. *| . |	.**| . |	4	-0.185	-0.290	5.3077	0.257
.**| . |	.**| . |	5	-0.297	-0.289	8.5318	0.129
. | . |	. *| . |	6	-0.024	-0.091	8.5540	0.200
. |*** |	. |* . |	7	0.350	0.175	13.448	0.062
. |* . |	. *| . |	8	0.115	-0.118	14.001	0.082
. *| . |	. *| . |	9	-0.109	-0.081	14.522	0.105
.**| . |	***| . |	10	-0.203	-0.334	16.452	0.087
. | . |	. |**. |	11	0.062	0.219	16.643	0.119
. | . |	. | . |	12	0.052	-0.041	16.786	0.158

Sources : Simulation de l'auteur à partir des données des statistiques financières internationales,et du manuel statistique des Nations-Unies
Table 44 : Corrélogramme des résidus de la régression 10.2

Date: 09/27/05 Time: 14:13
Sample: 1973 2000
Included observations: 28
Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
. |* . |	. |* . |	1	0.181	0.181	1.0138	0.314
.**| . |	***| . |	2	-0.284	-0.328	3.6258	0.163
. *| . |	. | . |	3	-0.121	0.008	4.1155	0.249
. *| . |	.**| . |	4	-0.185	-0.290	5.3077	0.257
.**| . |	.**| . |	5	-0.297	-0.289	8.5318	0.129
. | . |	. *| . |	6	-0.024	-0.091	8.5540	0.200
. |*** |	. |* . |	7	0.350	0.175	13.448	0.062
. |* . |	. *| . |	8	0.115	-0.118	14.001	0.082
. *| . |	. *| . |	9	-0.109	-0.081	14.522	0.105
.**| . |	***| . |	10	-0.203	-0.334	16.452	0.087
. | . |	. |**. |	11	0.062	0.219	16.643	0.119
. | . |	. | . |	12	0.052	-0.041	16.786	0.158

Sources : Simulation de l'auteur à partir des données des statistiques financières internationales,et du manuel statistique des Nations-Unies

ANNEXE 4