Effets de la Dépréciation de la Gourde par rapport au Dollar Américain sur les Prix des Produits Alimentaires Distribués sur le Marché Haïtien ; Cas du Riz, Maïs, Poulet et Haricot sec (Période : 1990-2004)

5-5-3-2-3-.Test de signification d'ensemble des modèles de régression

Ici, il revient de prendre une décision sur la statistique F de Fisher Snedecor. Pour y parvenir, on procède à la comparaison de sa valeur calculée par rapport à sa valeur tabulaire sous les hypothèses statistiques suivantes :

=> la régression est non significative

=> la régression est significative

Au seuil de signification á = 0.05 (test unilatéral).

L'analyse de régression sur SPSS donne 65.956, 69.763, 115.675 et 152.464 comme valeurs calculées du F* empirique de Fisher respectivement pour les produits suivants : riz, maïs, poulet et haricot sec. Cependant, la table de la loi de Fisher Snedecor permet de lire 4.67 comme valeur de. Par comparaison, le F* empirique pour chacun de ces produits est supérieur à.

Comme décision, on accepte au détriment de. L'évidence statistique permet de dire que le coefficient est significatif au seuil de signification á = 0.05 pour chacun de ces produits pris isolément. Ce faisant, la régression linéaire est significative pour tous les produits sous étude.

5-5-3-2-4-.Détection de l'autocorrélation des erreurs

Pour éprouver l'existence d'une autocorrélation positive d'ordre 1, on a dû recourir au test de Durbin et Watson.

Ainsi, ces hypothèses de base ont été mises à l'épreuve :

Par suite, le DW calculé pour chaque produit séparément a été comparé à d₁ (1.08) et d₂ (1.36) théoriques de la statistique de Durbin-Watson pour k =1 (nombre de variable indépendante) et n = 15 (nombre d'observations pour chaque série) afin d'aboutir à l'une des décisions suivantes :

1.  : l'hypothèse d'indépendance des erreurs est confirmée (on accepte H₀)

2.  : l'hypothèse d'autocorrélation des résidus est confirmée

3. : l'hypothèse d'indépendance des résidus demeure douteuse.

Ce test a été fait avec SPSS puis vérifié sur Eviews. Il a permis d'obtenir pour DW les valeurs qui suivent : 2.065, 1.811, 1.924 et 2.093 respectivement pour le riz, le maïs, le poulet et le haricot sec. En comparant ces valeurs aux valeurs théoriques lues sur la table de Durbin-Watson au seuil á=0.05, on accepte H₀ au détriment de H₁. Enfin, l'hypothèse de l'inexistence d'aucune autocorrélation positive d'ordre 1 entre les résidus des modèles estimés pour ces produits (riz, maïs, poulet et haricot sec) est confirmée.

5-5-3-2-5-.Test d'ajustement et coefficient de détermination (corrélation)

Les valeurs du coefficient de détermination ajusté sont 0.835, 0.843, 0.899 et 0.921 respectivement pour le riz, le maïs, le poulet et le haricot sec. En ce sens, la variation de l'indice du taux de change de la gourde par rapport au dollar américain explique 83.50%, 84.30%, 89.90% et 92.10% de la variabilité totale de l'indice de prix respectivement pour le riz, le maïs, le poulet et le haricot sec. Les valeurs respectives de 16.50%, 15.70%, 10.10% et 7.90% restant pour les modèles pris dans le même ordre peuvent être attribuées à des facteurs inclus dans les termes d'erreurs.

Utilisant la relation existant entre le coefficient de détermination et celui de corrélation en analyse de régression et sachant que ce dernier est lié à la pente de la droite de régression et au signe de l'estimateur a₁, on peut présenter les valeurs du coefficient de corrélation. Celles-ci sont les suivantes : 0.914, 0,918, 0.948 et 0.960 et sont tous positifs.

En référence aux résultats, il existe une corrélation positive forte entre les deux variables de tous les modèles estimés pour les différents produits. Ce faisant, il existe selon toute évidence une relation de cause à effet entre l'indice de prix de ces produits et l'indice de taux de change nominal de la gourde par rapport au USD conformément à la théorie économique.