WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Etude de l'efficience des marchés financiers; applications au tunindex 20.

( Télécharger le fichier original )
par Firas /Ghalia BACCAR / MAHBOULI
Institut des hautes études commerciales de Carthage (IHEC Carthage) Tunisie. - Master finance d'entreprises et des marchés 2012
  

précédent sommaire suivant

Extinction Rebellion

BIBLIOGRAPHIE

Bachelier L (1900), « Theory of speculation », réimpression dans P. Cootner , The random Character of stock Market Prices. Cambridge, MA, 1964.

Dickey, D. et Fuller, W, (1979), « Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root », Journal of the American Statistical Association, vol. 24, pp 427-431.

Dickey, D. et Fuller, W, (1981), « Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time series with a Unit Root », Econometrics, vol.49, pp 1057-1072.

E.Miller, (1988), « Why a weekend effect », Journal of portofolio management, vol 14, pp 43-49.

F. Cross (1973), « The behavior of stock prices on Fridays and Mondays », financial analysts journal, vol 29, n°6.

Fama E.F, (1965), « The Behavior of stock Market Prices », Journal of Business, vol.38, pp 31-105.

Fama E, Fisher L, Jensen M, et Roll R, (1969), « The adjustment of stock prices to new information ». International Economics Review, pp 2-21.

Fama E.F, (1970), « Efficient capital markets: A review of theory and empirical work », Journal of Finance, vol. 25, pp 384-417.

Fama E.F, (1991), « Efficient capital markets 2 », Journal of Finance, vol. 46, pp 1575-1617.

H. Markowitz (1952), « Portfolio Selection». The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1. pp. 77-91

J. Hamon et B. Jacquillat (1991), saisonalité des rentabilités dans la semaine et à la séance à la bourse de Paris », Finance, n°12.

J. Hamon et B. Jacquillat et T. Derbel (1991), « les anomalies boursières, les effets tailles et prix », cahier de recherche du Cereg, n°9101, université Paris-Dauphine.

Mignon, V, (1996), « Les ambiguïtés de la théorie de l'efficience informationnelle des marches financiers », Document de travail Modem, Université Paris X-Nanterre.

Mignon, V, (1998), « Marchés financiers et modélisation des rentabilités boursières », Economica, Paris.

Philippe Gillet (1999), « l'efficience des marchés financiers », Economica, Paris, (1999), P35.

R. Ariel (1987), « A monthly effect in stock returns », journal of Financial Economics, vol 18, pp 161-174.

S.H Penman (1987), « the distribution of earning news over time and seasonalties in aggregate stock market », journal of Financial Economics, vol 18, juin.

T. Moskowitz (1999), « Analysis of risk and pricing anomalies », working paper n°500, université de Chicago, graduate school of business.

TOBIN J. (1958), « Liquidity Preference as Behaviour Towards Risk », Review of Economic Studie,

Les sites internet

www.affi2007.u-bordeaux4.fr

www.affi.asso.fr

www.bnains.org

www.bvmt.com.tn

www.finance-etudiant.fr

www.forexticket.fr

www. helene-hamisultane.voila.net

www.hkbu.edu.hk

www.journaly.com

www.jybaudot.fr

www.markosim.com

www.memoireonline.com

www. mpra.ub.uni-muenchen.de

www. perso.univ-rennes1.fr

www.quanti.ihmc.ens.fr

www.univ-orleans.fr

www. webintec.skema.edu

www.web-reg.de

www.wikipedia.org

www.yats.com

précédent sommaire suivant






Extinction Rebellion





Changeons ce systeme injuste, Soyez votre propre syndic





"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway