b. Test de la tendance : (Dickey-Fuller)
Dans l'analyse d'une série affectée d'une tendance,
il convient d'étudier ces caractéristiques selon le test de
Dickey-Fuller.
A présent nous allons présenter une
stratégie de tests de Dickey-Fuller permettant de tester la non
stationnarité conditionnellement à la spécification du
modèle utilisé.
On considère trois modèles définis comme
suit :
Modèle (1) : Modèle (2) : Modèle (3) :
Avec .
On cherche à tester l'hypothèse de racine unitaire
:
H0 : « » H1 : « »
On présente ci-dessous un organigramme qui
résume les différentes étapes du test de Dickey-Fuller
:
Chapitre VI Méthodologie de Box Z Jenkins
Estimation du modèle (3)
Test de Student :
Test
Test
Estimation modèle (2)
Test de Student :
Test
Estimation modèle (1)
Test
Test
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Chapitre VI Méthodologie de Box Z Jenkins
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