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Effet de la relation de causalité entre le taux de change et l'inflation sur le budget de trésorerie d'une entreprise. Cas de la sucrière de Kwilu-Nngongo en RDC. Approche par une modélisation VAR

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par Kally KALALA KAKESE
Université de Kinshasa - Licence 2010
  

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Extinction Rebellion

IV.3.3.2. TEST DE LA STATIONNARITE

L'analyse de la stationnarité d'une chronique se fait :

Ø Soit par l'examen visuel du « plot » de la série. Le graphique est la première étape dans l'analyse de n'importe quelle série temporelle. L'impression qu'on a directement est que la série a une tendance à la hausse ou à la baisse, ou encore elle est lissée ;

Ø Soit par l'examen du correlogramme de la série. Cet examen est basé sur la fonction d'autocorrelation. L'analyse d'une décroissance lente du correlogramme, renseigne si le processus est stationnaire ou non. La statistique Q associée à ces coefficients peuvent valoir le test, en suivant une distribution chi-carré.

Ø Soit par le test de la racine unitaire de DICKEY et FULLER, qui sera exposé dans les lignes qui suivent.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry