Gestion du risque de liquidité à la boa rdc

C. SPECIFICATION DU MODELE

L'estimation par la méthode des moindres carrés ordinaires est susceptible d'être appropriée parce qu'elle parvient à répondre à des sources très importantes d'endogénéité liées à ce type du modèle empirique.

Tableau 1 Définition des variables utilisées dans cette étude.

Variable	Définition	Signe entendu
Variable dépendante
Ratio de liquidité général	Mesure la liquidité de la banque, est obtenu par le rapport entre les actifs cyclique et les dettes à court terme
Variables indépendantes
Ratio des prêts non performant : NLP	Mesure le risque de crédit, est obtenu par le rapport entre les créances douteuses et le prêt brut	Négatif
Ratio de capitalisation de la banque RCB	Obtenu par le rapport entre les capitaux propres et le total des actifs	positif
Ratio de rentabilité économique ROA	Mesure par le rapport entre le résultat net et le total des actifs	positif
Ratio de rentabilité financière ROE	Ce ratio est le rapport entre le résultat net et les capitaux propres.	positif
La taille de la banque	Obtenu par le logarithme du total des actifs	positif
Le risque généralRISQGEN	Ce risque est calculé sur le produit net bancaire	Négatif
Inflation IFL		Négatif
Croissance du PIB		Positif
Ratio de solvabilité	Mesuré par le rapport entre les capitaux propres et les capitaux des tiers	Positif