Marchés boursiers et croissance économique. Une analyse comparative entre l'Afrique subsaharienne et l'Asie du sud-est.

IV.4.2.5. Le test d'Homogénéité

Le test d'homogénéité de Fisher permet de voir si les variables sont homogènes. Ainsi on pose : L'hypothèse nulle (H₀) testée signifie qu'il y a homogénéité, contre l'hypothèse alternative (H₁) qui stipule que les variables sont hétérogènes. A un niveau de signification fixé à priori de 5%, si la probabilité du test est inférieure à ce seuil, on conclut au rejet de l'hypothèse nulle et à l'acceptation de l'hypothèse alternative.

IV.4.2.6. Le test de normalité des variables

Le test de Jarque-Bera est utilisé pour déterminer si les variables d'une régression linéaire suivent une distribution normale. On pose H₀ : Les variables suivent une loi normale, H₁ : Les variables ne suivent pas une loi normale.