C.1.Test de stationnarité des recettes totales
Ce test de stationnarité est effectué selon la
même procédure séquentielle décrite en annexe
3.
La procédure complète et les résultats
intermédiaires sont détaillés en annexe16.
Avant de
15 Annexe 6
16 Document annexe des résultats des tests
économétriques page 25-40
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exportateurs de pétrole de la zone Cemac : cas du
Tchad
présenter et de commenter les résultats obtenus,
nous montrons à l'aide d'un graphique l'allure et l'évolution de
ce ratio dans le temps :
Graphique 4 : Evolution du ratio recettestotales/PIB
de 2000 à 2010
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
RECETTESTOTALESPIB
Source : Auteur à partir, des
données de consultation du FMI au titre de l'article IV, 2006, 2010, et
2013
Tableau 11 : Résultats des tests de
stationnarité sur le ratio Recettes/PIB :
|
Variable analysée
|
Test
|
Hypothèse nulle
testé
|
Trend
|
constante
|
Test de
racine unitaire
|
Résultat
|
|
Ratio
Recettes/PIB
|
ADF
|
Non stationnaire
|
Non
significatif
|
Non
significatif
|
0,64 > -2,81
|
Non
stationnaire
|
|
PP
|
Stationnaire
|
Non
significatif
|
Non
significatif
|
0,78 > -2,81
|
Non
stationnaire
|
|
KPSS
|
Stationnaire
|
-
|
-
|
0,13 < 0,21
|
Stationnaire
|
Source : Auteur
l Un seul test prouvant le non stationnarité en
niveau suffit à continuer la procédure et effectuer le test
de
stationnarité sur la série
différenciée. Pour le test de stationnarité de la
série différenciée, nous nous sommes contentés du
test ADF.
D'après ces résultats, nous constatons que la
série des recettes totales/PIB n'est pas stationnaire pour les tests ADF
et PP, et stationnaire pour le test KPSS. En réalisant le test de
stationnarité (ADF) sur la série en différence
première, nous remarquons que celle ci devient stationnaire. Par
conséquent la série recettes totales/PIB est
intégrée d'ordre 1 (il faut la
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exportateurs de pétrole de la zone Cemac : cas du
Tchad
différencier une fois pour la rendre stationnaire). Il
nous reste alors qu'à vérifier la série des
dépenses totales/PIB de la même manière afin de trancher
sur la légitimité d'un éventuel test de
cointégration.
C.2.Test de stationnarité des dépenses
totales
Ce test de stationnarité est effectué selon la
même procédure séquentielle décrite. La
procédure complète et les résultats intermédiaires
sont détaillés en annex17e. Avant de présenter
et de commenter les résultats obtenus, nous montrons à l'aide
d'un graphique l'allure et l'évolution de ce ratio dans le temps :
Graphique 5 : Evolution des dépenses totales
de l'état de 2000 à 2010
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
DEPENSESTOTALESPIB
Source : Auteur à partir des données de
consultation du FMI au titre de l'article IV, 2006, 2010, et 2013
Tableau 12 : Résultats des tests de
stationnarité sur le ratio Dépenses/PIB
Variable analysée
|
Test
|
Hypothèse nulle
testé
|
Trend
|
constante
|
Test de
racine unitaire
|
Résultat
|
Ratio
dépenses/PIB
|
ADF
|
Non stationnaire
|
Non
significatif
|
Non
significatif
|
0,57 > -2,81
|
Non
stationnaire
|
|
Non stationnaire
|
Non
significatif
|
Non
significatif
|
1.72 > -2,81
|
Non
stationnaire
|
|
Stationnaire
|
-
|
-
|
0,16 < 0,21
|
stationnaire
|
|
17 Document annexe des résultats des tests
économétriques page 41-56
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exportateurs de pétrole de la zone Cemac : cas du
Tchad
Source : Auteur
l Un seul test prouvant le non stationnarité en
niveau suffit à continuer la procédure et effectuer le test
de
stationnarité sur la série
différenciée. Pour le test de stationnarité de la
série différenciée, nous nous sommes contentés du
test ADF.
D'après ces résultats, nous constatons que la
série des dépenses totales/PIB n'est pas stationnaire pour les
tests ADF et PP, et stationnaire pour le test KPSS. En réalisant le test
de stationnarité (ADF) sur la série en différence
première, nous remarquons que celle ci devient stationnaire. Par
conséquent la série dépenses totales/PIB est
intégrée d'ordre 1 (il faut la différencier une fois pour
la rendre stationnaire). Les deux séries considérées sont
intégrées du même ordre 1.
Il est donc possible d'effectuer un test de
cointégration entre les recettes et les dépenses. Pour cela, nous
nous baserons sur l'approche d'ENGLE et GRANGER (1987) et nous
réaliserons une estimation de long terme de la relation à l'aide
d'une régression par les MCO (Moindres Carrés Ordinaires).
Graphique 6 : Evolution du ratio depensestotales/PIB
et recettestotales/PIB de 2000 à 2010
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
DEPENSESTOTALESPIB RECETTESTOTALESPIB
Source : Auteur à partir des données de
consultation du FMI au titre de l'article IV, 2006, 2010, et 2013
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