4.5.5.2 Le meilleur modèle pour la
période 1992-2014
Figure 4.14 Séries ÄREQM de
l'approche récursive par modèle (1992-2014)
La figure 4.14 présente les séries de la
statistique ÄREQM obtenues avec le VAR et l'approche récursive
appliquée aux modèles que sont MF, POTI, PPA, PE modifiés.
La période de comparaison est de janvier 1992 à décembre
2014, pour les douze horizons de prévision. On remarque que dans
l'ensemble, les courbes se ressemblent. Cependant, le modèle MF
modifié affiche des performances prévisionnelles un peu
meilleures.
En effet sur onze horizons de la période 1996-2008, le
modèle MF modifié domine seul tous les autres modèles en
obtenant les plus grandes valeurs de la statistique ÄREQM. Sa courbe est
donc la plus haute.
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Au terme de la section 4.5 consacrée à l'analyse
de la performance prévisionnelle des modèles POTI, PPA, MF, PE
modifiés, sur la base du critère ÄREQM, nous faisons le
constat que les séries ont des courbes qui se ressemblent, en
général. Néanmoins, certaines différences peuvent
être notées. Ce sont:
- pour la période 1986-1991, le meilleur modèle
est le modèle MF modifié avec l'approche roualnte 5 ans.
-pour la période 1992-2014, le meilleur modèle
est le modèle MF modifié avec l'approche récursive.
-pour les horizons h=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 12, les
performances prévisionnelles des modèles MF et POTI
modifiés sont meilleures à celle de la marche aléatoire.
Ces modèles font pire sur les horizons 9, 10 et 11.
- Les modèles PPA et PE modifié battent la
marche aléatoire sur les horizons h= 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 12 mais il
fait pire sur horizons 1, 9, 10 et 11.
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