3.1.1 Estimation des paramètres pour les
équations différen-
tielles stochastiques linéaires 47
3.1.2 Méthodes d'estimation des paramètres 49
3.1.3 Méthode de maximum de vraisemblance 49
3.1.4 Méthode d'estimation Bayésienne 51
86
3.2 Estimation des équations aux
dérivées partielles stochastiques
avec dérive linéaire 52
3.3 Estimation des paramètres stochastiques par le
filtre stochas-
tique 54
3.3.1 Formulation du modèle d'état - espace
stochastique . . 54
3.3.2 Filtre stochastique de Kalman - Bucy 55
3.3.3 Filtre stochastique optimal 56
3.3.4 Approximation discrète - temporelle du filtre de
Kal-
man - Bucy 57
4
3.3.5 Equations de Filtre de Kalman pour les processus
discrets 57
|
Applications aux processus stochastiques
temporels
4.1 Revue empirique sur la modélisation stochastique
|
59
59
|
|
4.1.1
|
Modèle de Bachelier
|
60
|
|
4.1.2
|
Modèle de Black - Scholes
|
60
|
|
4.1.3
|
Modèle de Cox - Intgersoll - Ross
|
60
|
|
4.1.4
|
Modèle de Heath - Jarrow - Morton
|
60
|
|
4.1.5
|
Modèle de Vasicek
|
61
|
|
4.1.6
|
Modèle de Black - Karasinski
|
61
|
|
4.1.7
|
Modèle de Hull - While
|
61
|
|
4.1.8
|
Modèle de Aït - Sahalia
|
61
|
|
4.2
|
Estimation des paramètres de l'équation
différentielle stochas-
|
|
|
tique de l'inflation
|
62
|
|
4.2.1
|
Présentation théorique de l'inflation
|
62
|
|
4.2.2
|
Présentation du modèle
économétrique
|
63
|
87
4.2.3 Estimation du processus stochastique
autorégressif d'ordre
1 64
4.2.4 Résultats des estimations 65
4.3 Estimation de la contribution stochastique de la main
d'oeuvre
congolais sur son bien - être économique 66
4.3.1 Modèle théorique du bien - être
économique 66
4.3.2 Spécification économétrique du
modèle état - espace
du développement économique 66
4.3.3 Estimation du modèle de bien - être congolais
67
4.3.4 Présentation et Interprétation des
résultats 68
| 
