ANNEXE
Annexe 1 : Résultat du test de
stationnarité d'ADF sur XIE
Annexe 1.1 : Test d'ADF en niveau sur le
XIU
 Annexe 1.2 : Test d'ADF en différence première sur
XIE
Annexe 2 : Résultat du test de
stationnarité d'ADF sur le PIB
Annexe 2.1 : Test d'ADF en niveau sur le
PIB
 Annexe 2.2 : Test d'ADF en différence première sur
le PIB
Annexe 3 : Résultat du test de
stationnarité d'ADF sur le TEC
Annexe 3.1 : Test d'ADF en niveau sur le
TEC
Annexe 3.2 : Test d'ADF en différence
première sur le TEC
Annexe 4 : Résultat du test de
stationnarité d'ADF sur les XEU
Annexe 4.1 : Test d'ADF en niveau sur les
XEU
Annexe 4.2 : Test d'ADF en différence
première sur les XEU
Annexe 5 : Résultat du test de
stationnarité d'ADF sur les IDE
Annexe 5.1 : Test d'ADF en niveau sur les
IDE
Annexe 5.2 : Test d'ADF en différence
première sur les IDE
Annexe 6 : Résultat du test de
stationnarité d'ADF sur le K
Annexe 6.1 : Test d'ADF en niveau sur le K
Annexe 6.2 : Test d'ADF en différence
première sur le K
Annexe 7 : Test de cointégration de
Johansen
Annexe 8: Estimation du modèle de long
terme
 Annexe 9 : Test d'hétéroscédasticité
de White
Annexe 10 : Résultat du test de
stationnarité d'ADF sur le résidu de long terme
Annexe 11 : Résultats de l'estimation
de court terme
Table des matières
Avertissement
ii
DEDICACE
iii
DEDICACE 1
iv
DEDICACE 2
v
REMERCIEMENTS
vi
ABREVIATIONS ET SIGLES
vii
LISTE DES TABLEAUX
ix
LISTE DES GRAPHIQUES
x
SOMMAIRE
xi
RESUME
xii
SUMMARY
xii
INTRODUCTION
1
CHAPITRE 1 : CADRE THEORIQUE ET
METHODOLOGIQUE DE L'ETUDE.
3
Section 1 : Problématique,
Objectifs et Hypothèses de l'étude.
3
Paragraphe 1 : Problématique
3
Paragraphe 2 : Objectifs et
hypothèses de l'étude
5
OBJECTIF DE L'ETUDE
5
HYPOTHESES DE L'ETUDE
5
Section 2 : Revue de littérature et
Méthodologie de l'étude
5
Paragraphe 1 : Revue de
littérature
5
1-1 CLARIFICATION DE QUELQUES CONCEPTS
5
1-2 REVUEDE LITTERATURE ET JUSTIFICATION DES
VARIABLES
7
Paragraphe 2 : Méthodologie de
l'étude
8
Collecte des données
8
Paragraphe 3 : Choix du modèle
à utiliser
9
TECHNIQUE D'ANALYSE
9
METHODE D'ANALYSE
9
MODELE DE BASE
9
Paragraphe 4 : Méthodologie
d'estimation du modèle
10
TEST DE STATIONNARITE : test de
Duckey-Fuller Augmenté
11
TEST DE COINTEGRATION DE JOHANSEN
11
TEST DE VALIDATION DU MODELE
12
TEST DE SIGNIFICATIVITE DU MODELE
12
TEST DE SIGNIFICATIVITE DES VARIABLES
EXPLICATIVES
12
TEST DE WHITE HETEROSCEDASTICITE
12
CHAPITRE 2 : PRESENTATION ET ANALYSE
DES RESULTATS DE L'ETUDE.
13
Section 1 : Présentation et Analyse
des résultats
13
Paragraphe 1 : Présentation des
résultats
13
1-1-Résultats de l'analyse
descriptive
13
EVOLUTION DES VARIABLES DU MODELE DE 1982 A
2017
13
1-2- Résultat de l'analyse
économétrique des données
20
Synthèse des résultats
d'étude de stationnarité des séries.
20
Test de racine unitaire en différence
première
21
Evaluation du pouvoir significatif du
modèle
24
Tests de validation du modèle de la
relation de long terme
24
Significativité des paramètres
associés aux variables explicatives du modèle de long terme.
24
Résultats du test
d'héteroscédasticité de white
24
Résultats du test ADF sur les
résidus
24
Etape 2 : Estimation de la relation de
court terme du modèle à correction d'erreur par les MCO (relation
dynamique)
25
Résultats de l'estimation de la
relation du court terme
25
Validation statistiques du modèle de
court terme.
26
Significativité des paramètres
associés aux variables explicatives du modèle de court terme.
26
Paragraphe 2 : Analyse et
Interprétation des résultats
26
Dynamique de court terme
26
Dynamique de long terme
27
Section 2 : Vérification des
hypothèses et Recommandations
28
VERIFICATION DES HYPOTHESES
28
RECOMMENDATIONS
28
CONCLUSION
30
REFERENCES BIBIOGRAPHIQUES
xxi
ANNEXE
xxiii
Table des matières
xxviii
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