2. TEST PRELIMINAIRE
Pour fin de mitiger le risque de « régression
fallacieuse » (spurious regression), Il faut toujours, au
préalable, stationnariser des séries non stationnaires
(Bourbonnais R., 2015, p. 299). Il s`agit là d`une analyse
préliminaire des données.
ANALYSE DE LA STATIONNARITE
Tableau 3. Test de racine unitaire
Variables étudiées
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Test ADF
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Conclusion
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Méthode
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Ordre d'intégration
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Stat ADF
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Valeur critique de
Mackinnon (au seuil de 5%)
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Refinancement
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-0,364634
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0,5444
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Non
stationnaire
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DS
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I(1)
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Crédit à l'économie
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-2,414860
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0,9949
|
Non
stationnaire
|
DS
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I(1)
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Source : l`auteur
Tableau 4. Test de stationnarité sur les
séries différenciées d'ordre 1
Variables étudiées
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Test ADF
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Conclusion
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Méthode
|
Ordre d'intégration
|
Stat ADF
|
Valeur critique de
Mackinnon (au seuil de 5%)
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Refinancement
|
-5,861642
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0,0003
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Stationnaire
|
DS
|
I(1)
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Crédit à l'économie
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-2,632772
|
0.0105
|
Stationnaire
|
DS
|
I(1)
|
Source : l`auteur
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