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Politique monétaire et croissance économique en RDC.

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par Armstrong ELIE LWANGO
UCB - Licence 2013
  

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Extinction Rebellion

III.1.3 ESTIMATION DU MODELE A LONG TERME

Cette section consiste à présenter les résultats des différents tests appliqués à l'estimation du modèle de moindre carré ordinaire :

- Pour ce qui concerne le test de normalité des erreurs, le calcul de la statistique de Jarque-Bera montre que les erreurs sont normalement distribué parce que la valeur de Jarque-Bera est inférieur à la valeur tabulée de ÷2(0,05)= 32,671. La probabilité est supérieur à 10% soit 12,0607%, ce qui permet de procéder au test statistique ;

- Pour le test d'hétéroscedasticité des erreurs, l'application du test de White montre que les erreurs sont homoscédastiques, parce que le calcul de la statistique nR2 est inférieur à la valeur tabulée de ÷2(0,05) avec des valeurs respectivement de 22,53642 et 32,671. Ces résultats permettent de conclure qu'on ne rejette pas l'hypothèse nulle ;

- le test d'autocorrélation des erreurs s'est observé lorsque les erreurs sont liées par un processus de reproduction (Bourbonnais, 2009). A cet effet, le test d'autocorrélation des erreurs est effectué par le test Breusch Godfrey. Le résultat obtenu montre que l'hypothèse nulle est acceptée, c'est-à-dire l'absence d'autocorrélation des erreurs est acceptée car la probabilité de F-stat 0,181977 et Obs* R-square 0,065106 est supérieur au seuil fixé de 5% soit 0,05.

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