2. Objectif du crédit scoring :
L'objectif ultime du crédit scoring est de pouvoir
établir une différenciation entre les individus qui se
présentent pour obtenir un crédit à travers
l'identification des probabilités de défaillances associés
à chacun d'eux en fonction des critères quantitatives et
qualitatives.
Par ailleurs, nous allons exposer les principaux objectifs du
crédit scoring :
4 Créances sur les établissements
bancaires et financiers et créances sur la clientèle au
31.12.2018
62
> Prédiction avec un minimum de risque de comportement
des clients : bons payeurs, mauvais payeurs.
> Facilité de traitement des demandes de
crédits.
> Installation d'un système d'alerte et de suivi du
risque.
3. Avantages et limites du crédit scoring :
Tableau 17 : Avantages et limites du crédit
scoring
|
Avantages du crédit scoring
|
Limites du crédit scoring
|
|
>
|
Diminution du risque d'impayé
|
> La réponse est tranchée. Le
|
|
>
|
Accord des crédits avec plus de
|
client ne peut plus défendre son
|
|
facilité et efficacité
|
projet : Absence de la
|
|
>
|
Gain de temps
|
subjectivité
|
|
>
|
Obtention des mesures
|
> Le caractère de certitude est
|
|
objectives qui assurent l'équité
|
mitigé
|
|
dans le traitement par les
chargés de la clientèle.
|
> C'est un moyen de prévision, non pas de
décision.
|
Source : Travail personnel
4. Mise en place du crédit scoring :
4.1 L'analyse discriminante d'un échantillon de
dossiers
L'analyse discriminante de l'échantillon des dossiers
s'effectue à partir d'une population consistée de dossiers de
demande de crédits, traités d'avance par la banque.
L'échantillon doit contenir :
> Les bons clients qui ont honoré leur engagement et
qui ont remboursé leur crédit. > Les mauvais clients qui n'ont
pas remboursés ou qui ont des incidents de paiement.
Notre quête sera alors de trouver les critères
qui caractérisent et définissent le mieux les bons et les mauvais
clients.
La fonction score qui sera définit fera l'objet d'un test
d'appréciation de sa qualité prédictive.
63
4.2 La détermination des critères de
solvabilité
Il sera tout d'abord question de passer au crible
l'intégralité les informations relatives aux emprunteurs et qui
paraissent dans les dossiers déjà traités. Ces
informations peuvent être : les ratios financiers, les informations sur
l'entreprise, etc.
Ainsi, pourra naître une certaine identité de
critère pour chaque classe. Les informations retenues
présenteront une mise en relation avec le fait d'être bon ou
mauvais client.
4.3 La détermination de la note totale :
Le principe sera de pouvoir attribuer une note à chaque
critère pertinent qui tiendra lieu de pondération au prorata de
son importance respective. L'analyse discriminante met en relief les
critères les plus significatifs que d'autres.
En additionnant pour tout élément de
l'échantillon la note attribuée aux critères de
solvabilité, on obtient la note totale ; si l'analyse discriminante a
été menée avec soin, les deux classes apparaissent
clairement au sein de l'échantillon de départ.
4.4 La détermination de la note limite :
La détermination d'un note limite est par
définition la probabilité en dessous de laquelle l'emprunteur
serait insolvable est élevée. La note optimale sera donc celle
qui élimine le plus de mauvais clients et le moins de bons.
Dans ce qui suit, nous allons suivre cette démarche pour
l'élaboration de la fonction score au sein de la banque.
| 
