5. Impacts et limites de Bâle 2
A partir des recommandations éditées par le
comité de Bâle, on constate un développement au niveau des
réglementations bancaire grâce à ces deux approches pour
mesurer le risque de crédit.
On constate que chaque banque a le choix d'adapter l'approche
qui lui convient afin de faciliter la mesure et l'évaluation du risque
tout en sachant que les fonds propres restent inchangés, en effet
l'avantage principal de Bâle 2 est la croissance du produit
intérieur brut grâce à la diminution du pourcentage des
fonds propres allons jusqu'à 5% ce qui engendre un profit
optimisé.
Par ailleurs, cet accord a été toujours
généralisé pour ne pas être un enjeu pour les
utilisateurs en tant que particuliers et en tant que établissements de
crédit, malgré cette généralisation il souffre de
quelques critiques.
En premier lieu, le Bâle 2 a été
critiqué plusieurs fois grâce à ses défaillances
qu'il contient, il est considéré comme trop compliqué
puisque plusieurs banques n'arriveront pas à innover des méthodes
de mesure des risques par conséquent ils seront obligés
d'utiliser l'approche standard.
En deuxième lieu, la pro-cyclicité qui est
apparu, en fait cette dernière en période de
prospérité financière le risque encouru sera de plus en
plus réduit puisqu'elle est basée sur l'historique des pertes par
conséquent les banques doivent diminuer leurs fonds propres avec un
assouplissent des crédits accordés , en outre a une
période de crise financière on doit recourir à une
augmentation des fonds propre afin de respecter les exigences minimales
solvabilité ainsi qu'une réduction des crédits
accordés.
Finalement, les banques n'ont pas abouti à une
appréciation optimisée du risque encouru ce qui engendre
l'existence de fonds propres par excès, en fin le pilier 3 de la
discipline de marché qui a été inaperçu.
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