3. Ratio de liquidité
Ce ratio assure une certaine couverture pour les banques pour
pouvoir faire face à une forte demande de la part de la
clientèle, ce dernier est sous la forme d'un rapport entre les actifs
liquide de court terme et les passifs exigible de court terme qui doit
être supérieur à 100%.Le ratio est écrit sous la
forme suivante :
Actif liquide à court terme
Ratio de liquidité = > 100%
Passif exigible
à court terme
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De préférence ce ratio admet un coefficient
plus au moins élevée car c'est un représentant de
liquidité pour la banque d'où on peut conclure que le ratio nous
permet de savoir la position de la banque en matière de
liquidité.
4. Impacts et limites de Bâle 1
L'accord adopté par le comité de Bâle a
totalement modifié et complété la réglementation
internationale, personne ne peut nier qu'à partir de ce
moment-là, une naissance d'un nouveau système bancaire bâti
sur des principes profondes qui sont la solidité et la stabilité
aussi ainsi qu'un ajustement de légalité des banques
mondiales.
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Après l'adoption de la Bâle 1, on remarque une
forte progression au niveau des fonds propres cela à travers le ratio
Cooke qui s'adapte avec les risques qui n'étaient pas pris en compte de
la part des banques, ainsi que le ratio de liquidité pouvant garantir
une marge de sécurité devant les demandes potentiels future.
Cependant ce protocole n'était pas suffisant pour
avoir un système bancaire solide et efficace puisqu'il comportait des
insuffisances, en effet le ratio de Cooke ne prends pas en
considérations le risque opérationnel d'une part et d'autre part
le risque de crédit n'est pas adapté pour l'emprunteur.
Par ailleurs la mesure de crédit n'était pas
aussi pertinente grâce à la non prise en compte de la
solvabilité de l'emprunteur, de même ce dernier ne tient compte
que de l'aspect quantitative basée principalement sur le montant du
crédit d'où on trouve l'ignorance totale de l'aspect qualitative
de l'emprunteur.
Pour conclure, on peut dire que les fonds propres
réglementaires ne sont pas adéquats aux nouvelles mesures de
gestion du risque de crédit ainsi que les ratios exigés ayant des
pondérations inadaptées à l'évolution
temporelle.
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