à‰pargne et bien être des ménages en RDC. Une analyse macro et microéconomique

3.2.1.3. Etude de la stationnarité des variables

Nous utilisons le test de racine unitaire de Dickey-Fuller Augmenté (ADF) car il permet non seulement d'étudier la stationnarité mais aussi de détecter le type de non stationnarité au cas où la variable n'est pas stationnaire. Cette étude est faite au moyen du modèle suivant :

(3.2)

En ce qui concerne nos variables, nous les avons préalablement transformées en logarithme (sauf pour la balance commerciale qui est resté en croissance) puis étudier la stationnarité. L'utilisation du test ADF montre que l'espérance de vie à la naissance et la balance commerciale sont stationnaires à niveau ; le taux d'épargne, le taux d'intérêt, le taux d'inflation et le crédit sont stationnaires en différence première et enfin, le PIH par habitant est stationnaire en différence seconde.

Ce résultat nous pousse à tester la cointégration en utilisant l'approche de Johansen^6(*) et estimer un modèle à correction d'erreur en une étape de Hendry (modèle I) et introduire la variable dummy (modèle II).

* ⁶ Ce test est utilisé dans tous les cas de figures, c'est-à-dire même ordre d'intégration des séries ou ordre d'intégration différents (Doukouré, 2008).