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Intégration des marchés céréaliers dans l'UEMOA. Une analyse par les prix( Télécharger le fichier original )par Salissou MALAM SOULEY Ecole nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée - Ingénieur statisticien économiste 2007 |
3.2.3. Modèles à effets de seuilLes modèles à effets de seuil sont des prolongements des modèles auto-régressifs linéaires. Ils permettent de mettre en évidence l'existence des ruptures de grandes ampleurs dans l'évolution des chroniques. Dans les études de l'intégration des marchés, ils sont utilisés pour tenir compte de la non stationnarité des coûts de transports. Les formes les plus répandues sont les modèles SETAR (Self-Exciting Threshold AutoRegressive ou modèles à transmission brutale) et les modèles STAR (Smooth Transition AutoRegressive ou modèles à transmission douce)17(*). 3.2.3.1. Modèles SETARLes jalons de ce type de modélisations remontent aux travaux de Tong (1977a, 1977b, 1978 et 1980). Mais , il a fallu 1980 avec les travaux conjoints de Tong et Lim pour qu'une véritable formalisation en soit proposée. Les modèles SETAR se fondent sur l'idée qu'une relation peut être linéaire sur des sous-périodes sans qu'elle ne le soit sur la période globale. L'exemple de Caner et Hansen (2001), selon lequel un processus peut suivre une marche aléatoire dans la zone centrale et avoir un comportement stable dans les zones extrêmes, en est assez illustratif. D'une manière générale, l'écriture
sous forme SETAR d'un processus
Il existe une version simplifiée de ces modèles
qui n'introduit que les valeurs retardées de l'endogène comme
variables explicatives. Dans ce cas, on dit qu'un processus
Tout comme précédemment, les Si, La modélisation SETAR suppose que la transmission est brutale .Mais, en réalité, il existe des phénomènes cycliques dans lesquels le passage d'un régime à l'autre ne se fait pas brutalement. Ce qui a conduit au développement des modèles STAR. * 17 En dehors de SETAR et STAR, il existe beaucoup d'autres types de modèles à effets de seuils. Nous pouvons citer par exemple les modèles SETARMA, les MA symétriques et les MA non linéaires. Mais nous nous limiterons aux modèles SETAR et STAR pour la simple raison qu'ils sont les plus utilisés dans les études portant sur les échanges internationaux de façon générale et sur l'intégration des marchés en particulier. |
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