b)
Test de Ramsey
Le "Ramsey Régression Equation Specification Error
Test (RESET) test" (Ramsy, 1969) est une spécification de test pour
les modèles linéaires.
Spécifiquement, il teste si la variable endogène
estimée mise en puissance, peut expliquer la variable du modèle.
Dans un cas pareil, le modèle est mal spécifié et ses
variables explicatives sont insuffisantes. La probabilité
associée au test est alors inférieure à 5%. Dans le cas
où le modèle est complet, cette probabilité devient
supérieure à 5%.
III.5.3. Résultats et
interprétations
Cette partie vise les objectifs suivants:
D'abord, il est question de calculer, à partir des
séries disponibles, les résultats des différents tests et
estimations annoncés dans la partie précédente. Il s'agit
de procéder dans l'ordre :
- au test de stationnarité des variables du
modèle pour valider les conditions de cinération;
- à l'estimation de la relation de long terme qui
permet d'obtenir les coefficients du modèle, le sens de la variation des
variables explicatives, le R2, le R2 ajusté, le
DW, le t de Student et le F de Fisher;
- aux tests de stationnarité sur les résidus de
la relation de long terme ;
- à l'estimation de la relation de cout terme à
travers la spécification d'un MCE qui permet d'obtenir les mêmes
informations que dans l'estimation de la relation de long terme ;
- aux tests sur le résidu et aux tests de
stabilité du modèle.
Ensuite, il faut interpréter les résultats
obtenus afin d'élucider et d'appréhender le comportement,
l'évolution et la significativité des variables.
Enfin, il faut traduire en termes de politique
monétaire à appliquer au cas où pour la période
déjà prise, il s'avère une inefficacité de la
politique monétaire pour l'objectif de la stabilité des prix.
III.5.3.1. Tests de stationnarité des variables du
modèle
Nous allons vérifier la stationnarité des
variables à l'aide du test d'ADF et de PP. Il n'est pas
nécessaire de faire le test de DF dans la mesure où les limites
de celui-ci ont été comblées par ADF.
Tableau n°8, Test de stationnarité des variables
à niveau
|
Les variables
|
Test ADF
|
Test PP
|
|
VT
|
VC à 5%
|
Stationnaire
|
VT
|
VC à 5%
|
Stationnaire
|
|
IPC
|
C
|
5,490848
|
-2,9591
|
Non
|
5,490848
|
-2,9591
|
Non
|
|
T
|
0,947350
|
-3,5614
|
Non
|
0,947350
|
-3,5614
|
Non
|
|
M2
|
C
|
2,304709
|
-2,9591
|
Non
|
2,304709
|
-2,9591
|
Non
|
|
T
|
0,113942
|
-3,5614
|
Non
|
0,113942
|
-3,5614
|
Non
|
|
PIB
|
C
|
8,202214
|
-2,9591
|
Non
|
8,202214
|
-2,9591
|
Non
|
|
T
|
4,028666
|
-3,5614
|
Non
|
4,028666
|
-3,5614
|
Non
|
|
TC
|
C
|
1,069429
|
-2,9591
|
Non
|
-1,069429
|
-2,9591
|
Non
|
|
T
|
1,811299
|
-3,5614
|
Non
|
-1,811299
|
-3,5614
|
Non
|
|
TID
|
C
|
-1,180596
|
-2,9591
|
Non
|
-1,180596
|
-2,9591
|
Non
|
|
T
|
0,340133
|
-3,5614
|
Non
|
0,340133
|
-3,5614
|
Non
|
|
TREF
|
C
|
-1,637400
|
-2,9591
|
Non
|
-1,637400
|
-2,9591
|
Non
|
|
T
|
-2,128079
|
-3,5614
|
Non
|
-2,128079
|
-3,5614
|
Non
|
Source : Nous-mêmes à
partir des résultats des tests de stationnarité effectués
en
Eviews 3
VT : Valeur Trouvée
VC : Valeur Critique
C : Constante
T : Constante et tendance
Nous trouvons qu'aucune variable n'est stationnaire en niveau.
Nous passons au test en différence première.
|
|
