Analyse de l'impact de l'agrégat monétaire M3 sur l'inflation en haiti de 2000 à 2010

III.4.2- différence entre le modèle VAR et les modèles structurels

Le modèle VAR est différent des modèles structurels. Parce que, tout d'abord, ce modèle ne comporte que des variables endogènes ; ensuite il ne repose sur aucune théorie économique et enfin il est plus adapté quand on veut faire des analyses sur les impacts des politiques.

Cependant, pour rendre le modèle VAR plus acceptable et utile, Blanchard et Watson (1986) et Bernanke et Sims (1986) ont construit une nouvelle génération de modèles : le modèle vectoriel auto régressif structurel (VARS). Le modèle VARS est la combinaison des modèles structurels et du modèle VAR. la grande innovation du VARS est l'introduction des réponses au choc et de la décomposition de la variance de l'erreur de prévision.