Conclusion partielle
L'économie haïtienne présente deux
tendances distinctes au cours de la décennie 2000-2010. La
première tendance est observée durant le premier quinquennat
(2000-2005) où la majeure partie des indicateurs macroéconomiques
donnait des signaux défavorables : les déficits
budgétaires se cumulaient, les recours du gouvernement central
auprès de la Banque Centrale étaient de plus en plus
fréquents. Ces conditions difficiles ajoutées au gel de
l'assistance externe et à des tumultes politiques de toutes sortes,
aggravées par des catastrophes naturelles, rendaient difficiles le bon
déroulement de la politique monétaire et l'atteinte de
résultats satisfaisants.
52 L'ensemble des effets qu'une banque a
escomptés et qui ne sont pas encore arrivés à leur date
d'échéance.
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Néanmoins, la deuxième tendance est
constatée à la deuxième moitié des années
2000 - dont le début a été marqué par de bonnes
relations entre Haïti et la communauté internationale - où
l'économie a enregistré quatre années de croissance
successives malheureusement interrompues par le séisme
dévastateur de janvier 2010. Toutefois les flux d'aides dont le pays a
bénéficié au lendemain du séisme ont permis
à la Banque Centrale de reconstituer ses réserves de devises qui
étaient ravagés durant le premier quinquennat des années
2000.
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CHAPITRE IV- VERIFICATION EMPIRIQUE DES HYPOTHESES
Ce chapitre se propose de vérifier empiriquement, les
hypothèses que nous avions formulées dans les premières
lignes de ce travail en utilisant des données recueillies dans
l'économie haïtienne. Pour estimer notre modèle, nous avons
eu recours à la modélisation VAR53 pour diverses
raisons :
- le VAR est le modèle le mieux adapté
permettant de réaliser des études d'impact ;
- il est non seulement conforme à l'hypothèse
générale du présent travail mais surtout est plus apte
à justifier les hypothèses spécifiques. Et ce, grâce
aux fonctions de réponse aux chocs qu'il permet de construire.
SECTION 1 : LA MODELISATION VAR
IV.1.1- L'introduction à la représentation54
VAR
La modélisation économique classique à
plusieurs équations structurelles a connu beaucoup de critiques
(Granger, 1969 et Sims, 1980) et de défaillances face à un
environnement économique très perturbé. Les
prévisions élaborées à l'aide de ces modèles
se sont révélées médiocres. Les critiques
principales formulées à l'encontre de ces modèles
structurels concernent la simultanéité des relations et la notion
de variable exogène.
Les processus VAR(p) constituent une
généralisation des processus autorégressifs au cas
multivarié. Ils ont été introduits par Sims (1980) comme
alternative aux modèles macroéconomiques structurels,
c'est-à-dire au modèle à équations
simultanées. La caractéristique essentielle des processus VAR est
de ne plus faire la distinction entre variable
53 Il s'agit ici d'un VAR standard.
54 Le terme représentation convient mieux que
le terme modélisation, car l'économiste ne spécifie pas
des relations économiques en tant que telles. D'après
Régis Bourbonnais, Econométrie, 8ème
édition, consulter la page 273.
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endogène et variable exogène au sens où
toutes les variables figurant dans le modèle ont le même
statut.
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