III.5.2. Le test de
coïntégration
III.5.2.1. Estimation de la
relation de long terme
Cette estimation de la relation de long terme a
été faite après avoir éliminer toutes les variables
non significatives dans le modèle. Ainsi, le nouveau modèle
spécifié est :
Les résultats de l'estimation sont présentés au
tableau suivant.
Tableau n°3 :
Résultats de l'estimation de l'équation de LT
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Variable Dépendante : LNEQ
|
|
Variable
|
Coefficient
|
t-Statistic
|
Prob.
|
|
C
|
43.104
|
-3.205
|
0.005
|
|
LNDP
|
0.959
|
5.129
|
0.000
|
|
LNPIBR
|
3.701
|
3.539
|
0.003
|
|
LNTIC
|
-2.179
|
-3.901
|
0.001
|
|
R²
|
0.717
|
Mean dependent var
|
9.776
|
|
R²-Ajusté
|
0.663
|
S.D. dependent var
|
0.575
|
|
S.E. R
|
0.334
|
Akaike info criterion
|
0.820
|
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Sum squared resid
|
1.783
|
Schwarz criterion
|
1.019
|
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Log likelihood
|
-4.205
|
F-statistic
|
13.493
|
Source : Nous-mêmes à
partir des tests avec le logiciel Eviews.
Durbin-Watson stat
|
2.257
|
Prob. (F-statistic)
|
0.000
|
Après avoir estimé l'équation de LT du
différentiel d'équilibre sur le marché des biens et
services, les tests de stationnarité des résidus ont
été réalisés.
| 
