III.5.1. Le test de
stationnarité
Les résultats de test de racine unitaire (ADF et PP)
sur ce résidu se trouvent dans le tableau ci-contre.
Tableau n°1 :
Résultat du test de stationnarité en niveau
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Séries
|
ADF
|
PP
|
Stationnaire
Oui ou Non
|
|
t-stat
|
C.V
|
t-stat
|
C.V
|
|
LnDP
LnPIBR
LnTIC
LnTID
LnTCHR
LnEq
|
-3,149
-0,904
-2,621
-2,619
-2,216
-1,190
|
-3,690
-3,673
-3,710
-3,029
-3,029
-3,029
|
-2,468
-1,409
-2,126
-2,619
-2,198
-1,125
|
-3,673
-3,029
-3,029
-3,029
-3,029
-3,673
|
Non
Non
Non
Non
Non
Non
|
Source : Nous-mêmes à
partir des tests avec le logiciel Eviews.
Comme le montre les résultats du tableau ci-dessus, les
séries analysées sont non stationnaires en niveau. En effet, les
valeurs ADFt-stat ainsi que ceux de PPt-stat sont toutes
supérieures à leur valeur critique au seuil de 5%. Comme les
données ne sont pas stationnaires en niveau, on procède au test
de la racine unitaire des séries en différence première.
Les résultats de la racine unitaire sont résumés dans le
tableau suivant.
Tableau n°2 :
Résultat du test de stationnarité en différence
première
|
Séries
|
ADF
|
PP
|
Stationnaire
Oui ou Non
|
|
t-stat
|
C.V
|
t-stat
|
C.V
|
|
LnDP
LnPIBR
LnTic
LnTid
LnTCHR
LnEq
|
-4,103
-2,616
-4,853
-2,314
-4,125
-5,014
|
-3,052
-1,961
-3,791
-1,961
-3,098
-3,040
|
-4,072
-2,617
-2,389
-2,262
-6,153
-5,393
|
-3,040
-1,961
-1,961
-1,961
-3,040
-1,961
|
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
|
Source : Nous-mêmes à
partir des tests avec le logiciel Eviews.
Ce tableau montre que les valeurs ADF t-stat et PP
t-stat sont toutes inférieures à leurs valeurs
critiques au seuil de 5%. Nous constatons que ces séries sont
stationnaires en différence première. Ainsi, on rejette
l'hypothèse nulle de présence de racine unitaire et par voie de
conséquence, on conclut que toutes les séries sont
intégrées d'ordre un : I (1).
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