4.3 Robustesse du modèle
Cette étape est cruciale pour ce travail, puisque nous
allons aborder la question de la robustesse de notre modèle
économétrique.
Indépendance des alternatives (IIA) :
Une condition d'utilisation du logit multinomial est le respect de
l'hypothèse d'indépendance des alternatives non pertinentes
(IIA), selon laquelle les rapports de probabilité entre les alternatives
sont indépendants. D'un point de vue théorique, le choix de
retenir l'hypothèse d'indépendance pour ces stratégies des
renégociations se justifie au regard des avancées de la
littérature, dans la mesure où chacun des packages apparaît
bien comme une stratégie distincte de renégociation
banque-entreprise. Le test de Hausman & McFadden, consiste à
comparer deux régressions multinomiales (la commande : hmftest() du
logiciel R studio), dont une intégre toutes les alternatives possibles,
et l'autre qui sert de référence, est une régression
multinomiale avec une seule alternative, pour tester l'hypothèse «
H0 ». Le résultat obtenu dans notre cas est une p-value
égale à 1, ce qui signifie que « H0 » n'est pas
rejetée, donc on a bien une IIA.
La qualité d'ajustement : Elle est
mesurée par R2 de McFadden, qui est de 0.78, ce qui
donne une certaine bonne qualité à notre modèle.
La matrice de confusion: C'est un outil
servant à mesurer la qualité de notre modèle si on veut
l'utiliser pour des finalités de prédiction.
Chaque colonne de la matrice représente le nombre
d'occurrences d'une classe estimée, tandis que chaque ligne
représente le nombre d'occurrences d'une classe réelle (ou de
référence). Un des intérêts de la matrice de
confusion est qu'elle montre rapidement si le modèle parvient à
mener des prévisions correctement. Dans l'exemple ci-dessous, vous
remarquerez que notre modèle a prédit, avec une précision
de 80% en moyenne, des observations dans l'ensemble des tests.
Tableau 8 - Matrice de confusion:
- Un terme : regroupement (package) des contrats dont un terme
est renégocié.
- Deux temes: regroupement des contrats dont deux termes sont
renégociés.
- Trois termes: regroupement des contrats dont trois termes au
moins sont renégociés.
|
Maturité
|
Montant
|
Definition
|
Un terme
|
Maturité
&
Montant
|
Definition
&
Montant
|
Deux
temes
|
Maturité
& Pricing &
Montant
|
Trois
termes
|
|
Maturité
|
58
|
10
|
2
|
7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Montant
|
6
|
56
|
13
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Definition
|
8
|
5
|
76
|
7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Un terme
|
5
|
6
|
1
|
22
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Maturité & Montant
|
0
|
0
|
0
|
0
|
35
|
1
|
2
|
0
|
0
|
|
Definition & Montant
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
34
|
0
|
0
|
0
|
|
Deux temes
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
31
|
0
|
0
|
|
Maturité & Pricing & Montant
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
31
|
3
|
|
Trois termes
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
38
|
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35
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La lecture de cette matrice se fait comme suit, par exemple
pour la première colonne (package « Maturité ») nous
avons prédit 77 packages, dont 58 (75%) sont classés en package
« Maturité » et le reste en erreur, la même
méthode d'interprétation est appliquée aux reste des
colonnes.
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