II.2- Méthodes d'estimations
économétriques (Estimation des paramètres du modèle
par
l'estimateur des variables instrumentales)
Pour décider de l'utilisation de cette méthode
d'estimation, et du choix de nos instruments, nous calculons la matrice des
coefficients de corrélation. En effet, un coefficient de
corrélation entre deux variables étant le rapport de la
covariance entre ces variables sur le produit de leurs écart-types, la
nullité de ce coefficient résulte de celle de la covariance entre
les variables. En adoptant les conditions d'utilisation de cette méthode
présentées à la section précédente, nous
calculons d'abord les écart-types de nos variables expliquée et
explicative d'intérêt sur 5 ans ; ensuite, nous les transformons
en logarithme naturel (Ebeke et Ehraht, 2013) ; enfin, nous procédons
à l'estimation des paramètres du modèle par l'estimateur
des variables instrumentales présenté à la section
précédente. Nos instruments sont l'inflation et le logarithme du
taux d'ouverture commerciale. Cette étape nous permet de montrer
l'influence de chaque variable explicative sur la variable expliquée et
par conséquent, de confirmer ou d'infirmer notre deuxième
hypothèse.
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