Supposons que notre échantillon des excès est
indépendante et identiquement identifiée avec comme fonction de
distribution la GPD. Nous obtenons les équations de maximisation
à partir desquelles nous calculons les estimateurs du maximum de
vraisemblance. Nous avons donc la log-vraisemblance de chaque loi
estimée à partir de la distribution réelle. Ces
données sont présentées dans le tableau suivant :
TAB 8: MDA
NORMALE
STUDENT
PARETO
LAPLACE
DJIA
41,85
75,77
86,54
82,83
Le maximum de vraisemblance le plus proche est celui de la loi
de Pareto avec 86.54. Le domaine d'attraction maximum est donc celui de la loi
de Fréchet.
est
indépendante et identiquement identifiée avec comme fonction de
distribution la GPD. Nous obtenons les équations de maximisation
à partir desquelles nous calculons les estimateurs du maximum de
vraisemblance. Nous avons donc la log-vraisemblance de chaque loi
estimée à partir de la distribution réelle. Ces
données sont présentées dans le tableau suivant :