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Risque de marché et théorie des valeurs extrêmes( Télécharger le fichier original )par Jean MEILHOC Institut des hautes études économiques et commerciales - Master II - Capital Markets 2012 |
I.II.1.2.2 Loi de GaussLa loi normale fait partie de la famille des lois
continues21(*). Elle est
associée aux noms de Carl Friedrich Gauss et de Pierre Simon Laplace.
Appelé, le théorème central limite, celui-ci indique que
la somme des variables est distribuée de façon aléatoire
et indépendante lorsque le nombre de données dans la somme
augmente. Cette loi est définie par la moyenne La loi normale a une tendance centrale nulle et un
écart type Si les différents écarts-types pris un à
un sont dérisoires par rapport à l'ensemble, le
théorème de la limite centrale reste valide. La distribution
gaussienne d'écart-type proportionnel à La thèse de L. Bachelier fut largement ignorée par ses contemporains. Cependant, ses travaux furent traduits, réédités, puis développés pour aboutir au grand édifice de l'économie et de la finance moderne22(*). * 21 Une loi de probabilité est dite continue lorsqu'elle se rapporte à une mesure de Lebesgue. Pour plus d'explication, se référer à l'ouvrage de G. Saporta : « Probabilités, analyse des données et statistiques ». * 22 Développée initialement par H. Markowitz en 1954 |
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