C. Test post-estimation
Pour la validation du modèle il est indispensable
d'effectuer les tests d'autocorrélation et de significativité.
Pour ce faire nous avons effectué le test d'autocorrélation de
type Breusch Godgrey pour vérifier si les erreurs sont
corrélées. A noter qu'en cas du MCO la variance des erreurs est
la même quel que soit l'observation. Donc les erreurs sont
homoscédastiques. D'après les résultats obtenus les
modèles MCE sont très satisfaisants et cela pour plusieurs
raisons :
? le coefficient de ä(Residual)t-1 est négatif, ce
qui permet de valider les MCE ;
? le coefficient de détermination est : R2 =
0,97 pour le modèle (2) et R2 = 0,98 pour le modèle
(1) ;
? la probabilité Prob = 0,0000 pour le modèle 2
et prob = 0,0000 pour le modèle 1 sont inférieurs à 0.05
donc il existe au moins un paramètre significativement non nul autrement
dit le modèle 1 et 2 sont globalement significatifs ;
? le F - statistic est 437,02 pour le modèle 1 et 224,47
pour le modèle 2 ;
? les résidus ne sont pas autocorrelés, en effet
le test de BREUSCH-GODFREY indique les probabilités supérieur
à 0.05 pour les modèles 1 et 2 (voir annexe 2).
Les modèles 1 et 2 nous semblent assez satisfaisants et
les hypothèses sur les résidus aussi, nous pouvons donc
dès à présent nous intéresser à
l'interprétation des résultats.
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