III-2-3 Stationnarité des variables
Les principaux tests de stationnarité les plus
utilisés sont le test Augmenté de Dickey-Fuller
(ADF), le test de Phillips-Perron (PP) etc. Pour notre
étude, nous allons utiliser le test de Dickey-Fuller
Augmente d(ADF).
Les hypotheses du test sont les suivantes :
H0 : la variable est non stationnaire
H1 : la variable est stationnaire
A l'issu du test, toutes nos variables sont
stationnaires. Le tableau suivant récapitule les
résultats Tableau n°5 : Résultats du test
de stationnarité
Variables
|
Test ADF a niveau
Valeur valeur
calculée critique
|
Test ADF en différence
:re
1 valeur
Valeur
calculée critique
|
Test ADF en différence 2nd
Valeur valeur
calculée critique
|
LPIB
|
1.49007
|
-3.04001
|
-3.98487
|
-3.0521*
|
|
|
LCE
|
-0.131098
|
-3.0400
|
-3.0450
|
-3.0521
|
-5.06092
|
-3.0659**
|
LDB
|
-2.725235
|
-3.0400
|
-4.9208
|
-3.0521*
|
|
|
LINVpriv
|
-1.016198
|
-3.0400
|
-2.9035
|
-3.0521
|
-3.89834
|
-3.0659**
|
LINVpub
|
-0.388783
|
-3.0400
|
-4.8992
|
-3.0521*
|
|
|
LCF
|
1.420451
|
-3.0400
|
-3.8221
|
-3.0521*
|
|
|
LEP
|
-1.270813
|
-3.0400
|
-4.6771
|
-3.0521*
|
|
|
LCI
|
-0.046190
|
-3.0400
|
-3.2793
|
-3.0521*
|
|
|
LMAS
|
-0.360487
|
-3.0400
|
-2.81609
|
-3.0521
|
-3.5152
|
-3.0659**
|
LIMP
|
-0.973691
|
-3.0400
|
-3.61787
|
-3.0521*
|
|
|
PNG
|
-2.9099
|
-3.0400
|
-4.5655
|
-3.0521*
|
|
|
|
* : stationnaire en différence
1ere ** : stationnaire en différence
2nd
Source : Calcul de l'auteur sur EVIEWS 3.1 a
partir des données collectées a la DNSI
Les valeurs calculées comparées aux
valeurs critiques permettent de se prononcer sur l'hypothese
nulle de non-stationnarité des séries. Nous constatons que les
valeurs calculées sont inférieures aux valeurs
critiques. Ceci conduit au rejet de l'hypothese nulle de non
stationnarité des séries. En conclusion, toutes
nos séries sont stationnaires.
A l'issue des deux précé dents tests, nous
allons étu dier le modèle avec les valeurs
logarithmiques différenciées. Ainsi la forme
définitive du modèle sera :
dlPIB t dlCE t =
(
1t
5
)
ç + á 1dlCE t
+ á 2 dlDB t + á
3dlINVpriv t + á 4dlINVpub t +
á dlCF t + å ð + â dlEP
t + â 2dlCI t +
â 3dlMAS t + ThdlIMP t +
â 5DPNG +å 2t
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