2.3 La synthese des simulations
Ces differentes simulations nous ont enseigne que la banque
peut correctement couvrir son risque de contrepartie et rechercher un niveau de
rendement, qui soit au moins egal a son ROE, soit :
· en diminuant la valeur nominale du pret (maximum : 6
111,91 millions de F CFA),
· en augmentant le taux d'interet du pt.&
(minimum : 4,553%),
· en augmentant le taux de commission du pret (minimum :
1,085%),
· en demandant plus de garantie (minimum : 4 066 millions
de F CFA).
Rappelons que ces simulations ont ete faites, en faisant
varier un parametre et en fixant les autres, mais pour une meilleure couverture
des risques et la recherche d'un bon niveau de rendement du credit a accorder,
une combinaison de ces differentes possibilites est souhaitable, car elle
donnerait a la banque plus de marges de manoeuvre pour la negociation avec son
client d'une part, et de situer son offre par rapport a celle de la concurrence
d'autre part. En definitive, le travail qui a ete fait sur les simulations,
pourrait constituer des balises pour orienter la banque.
A l'issue de notre etude de cas, it est evident qu'une
gestion du risque de contrepartie axee sur le couple rentabilite/risque de type
RAROC aboutit a une gestion plus fine du risque de credit. Les resultats
obtenus par l'application de la methode RAROC sur nos dossiers de credit
(notamment le dossier de la Societe B), en tenant compte des hypotheses de
notre demarche, prouvent de maniere incontestable que la methode RAROC debouche
sur une meilleure gestion du risque et de la rentabilite.
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