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> Roncalli, T. (2001), «Théorie des Valeurs
Extrêmes ou Modélisation des Evénements
- 82 -
Réalisé par : Aristide K.
VIGNIKIN
Solvabilité II : Impact de l'utilisation
d'un modèle interne sur la valorisation du bilan
en
assurance.
Rares pour la Gestion des Risques »; note de cours,
Université Paris IX Dauphine; > Serrant, E. (2006), »
Solvabilité II : Questions et enjeux», Risques
n°66;
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> Vincensini, C. (2006), » Solvabilité II : Dernières
Orientations », Risques n°66.
TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS i
RESUME ii
CHAPITRE INTRODUCTIF 1
CHAPITRE I : SOLVENCY II : UNE AMELIORATION DE SOLVENCY I A
TRAVERS UNE MEILLEURE
PRISE EN COMPTE DE L'EXPOSITION AUX RISQUES 6
SECTION I : SOLVENCY II : OBJECTIF OU CRITERE DE QUALITE 6
PARAGRAPHE I : SOLVENCY I : UN PEU D'HISTOIRE 6
PARAGRAPHE II : SOLVENCY II : OBJECTIF OU CRITERE DE QUALITE 8
SECTION II : APPRECIATION DES RISQUES : DIFFERENCE AVEC SOLVENCY
I 13
PARAGRAPHE I : DIFFERENTS TYPES DE RISQUES 13
PARAGRAPHE II : QU'Y A-T-IL DANS SOLVENCY II ET QUI N'A PAS ETE
PRIS EN COMPTE DANS
SOLVENCY I ? 15
CHAPITRE II : MODELE INTERNE VERSUS FORMULE STANDARD 20
SECTION I : LA FORMULE STANDARD ACTUELLEMENT TESTEE ET LES
MODELES INTERNES 20
PARAGRAPHE I : LA FORMULE STANDARD ACTUELLEMENT TESTEE 20
PARAGRAPHE II : LES MODELES INTERNES 24
SECTION II : FAUT-IL PREFERER UN MODELE INTERNE A LA FORMULE
STANDARD ? 29
PARAGRAPHE I : COMPARAISON DES DEUX APPROCHES 29
PARAGRAPHE II : SYNTHESE DE LA COMPARAISON 31
CHAPITRE III : MODELE INTERNE PLUS PERTINENT EN ASSURANCE VIE
QU'EN ASSURANCE NON-
VIE 33
SECTION I : DIFFERENCE OU SPECIFICITE DES DIFFERENTES BRANCHES
D'ASSURANCES 33
PARAGRAPHE I : LES FAMILLES D'ASSURANCES (BREF APERÇU)
33
PARAGRAPHE II : SPECIFICITE DES RISQUES OU FACTEURS DE RISQUES EN
ASSURANCE NON VIE 35
SECTION II : EN QUOI L'UTILISATION D'UN MODELE INTERNE EST-ELLE
PLUS PERTINENTE EN
ASSURANCE VIE QU'EN ASSURANCE NON-VIE ? 36
PARAGRAPHE I :
COMMENT DOIT SE COMPORTER LA REGLEMENTATION SELON CHAQUE
TYPE D'ASSURANCE ? 36
PARAGRAPHE II : LES MODELES INTERNES NE
SONT-ILS PAS PLUS APPROPRIES EN VIE QU'EN
NON VIE ? 36
CHAPITRE IV : IMPACT DE L'UTILISATION D'UN MODELE INTERNE SUR LA
VALORISATION DU
BILAN EN ASSURANCE NON-VIE 38
Solvabilité II : Impact de l'utilisation
d'un modèle interne sur la valorisation du bilan
en
assurance.
SECTION I : APPROCHE METHODOLOGIQUE ET DONNEES UTILISEES 38
PARAGRAPHE I : DEMARCHE METHODOLOGIQUE ADOPTEE 38
1 ) TECHNIQUES DE SIMULATIONS 43
2 ) MESURE DU RISQUE 44
3 ) SYNTHESE SUR LES METHODES UTILISEES 47
PARAGRAPHE II : MODELISATION DES ELEMENTS DU BILAN ET CALCUL
DES MARGES DE
SOLVABILITES 60
SECTION II : DONNEES UTILISEES ET QUELQUES RESULTATS 65
PARAGRAPHE I : LES DONNEES UTILISEES 65
PARAGRAPHE II : SYNTHESE DE QUELQUES RESULTATS 67
SECTION III : DISCUSSIONS ET EXTENSIONS POSSIBLES 72
PARAGRAPHE I : DISCUSSIONS 72
PARAGRAPHE II : LIMITES ET EXTENSIONS POSSIBLES 74
CONCLUSION 76
BIBLIOGRAPHIE 77
TABLE DES MATIERES 78
ANNEXES 80
Solvabilité II : Impact de l'utilisation
d'un modèle interne sur la valorisation du bilan
en
assurance.
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