F. Conclusion sur la Validité du Modèle
Les tests économétriques montrent que tous les
coefficients sont statistiquement significatifs au seuil de 5%. En plus, les
hypothèses économétriques d'absence
d'autocorrélation des erreurs, d'homoscédasticité, de
normalité des résidus sont vérifiées et la forme
fonctionnelle est valide. Nous pouvons donc affirmer que le modèle est
« bon », ce qui nous permet de procéder à son
interprétation.
III.3.4. Interprétation des Résultats
On appel interprétation des résultats ou
diagnostic économique, la vérification de la théorie
économique. De notre modèle estimé, nous voyons que trois
variables avances en comptes courants, call money et réescompte agissent
négativement sur la croissance économique voyant leurs signes
dans le modèle estimé. Les signes entendus des variables sont
donc vérifiés mais les marchés inter bancaire et avoirs
libres bcm n'ont pas eu d'effets sur la croissance durant notre période
d'analyse.
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