C.- Estimation de Panel
C.1) Détection de la structure de Panel
La forme générale de notre modèle de base
est la suivante :
= + LTE=,: + _ LPTOT.: +
3LPAGT,,: +.:_LFBCFix+oi,t
Les (3i représentent les élasticités
respectives du taux d'épargne, de la population totale, de la population
active et de la formation brute de capital fixe. Les ni désignent, quant
à eux, les effets spécifiques individuels.
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Impact de Ça croissance démographique sur
Ça croissance économique clans Ces pays en voie de
développement de 1980 à
2008.
Notre modèle en données de panel pour les douze
(12) PMA, sur la période 1980-2008, est estimé avec 279
observations.
Ainsi, nous estimons avec ces données, trois
modèles de base relatifs à la modélisation de
pane126 : modèle pool, modèle à effets
individuels et enfin le modèle à effets aléatoire. Il est
important toutefois, d'utiliser les tests appropriés en vue de parvenir
au choix du meilleur modèle possible.
> Comparaison modèle pooled et modèle
effets fixes individuels (Annexe V : i)
Selon C. HURLIN, en économétrie des
données de panels, il faut toujours penser à vérifier la
spécification homogène ou hétérogène du
processus générateur des données. Autrement dit, nous
cherchons à déterminer d'un point de vue économique, si
l'on est en droit de supposer que le modèle théorique
étudié est parfaitement identiquement pour tous les pays, ou au
contraire s'il existe des spécificités propre à chaque
pays. C'est dans cette optique que nous utilisons le test
d'homogénéité de Fisher afin de déterminer une
possible présence d'effets individuels dans nos données.
Test de présence d'effets individuels
Hypothèses
1) Ho : ir = TC (il y a
seulement une intercepte commune) H1 : ir = ni (il
présence d'effets individuels)
Seuil de signification
2) --a = 5% Statistique du Test
3) F = ( SCR1,c -- SCR1,c')/ (N-1) SCR1c'/[N( T-1)-K}
26 Référence: Annexe IV
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Ça croissance économique clans Ces pays en voie de
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2008.
F= 66.58 = F(11,263)
Ce test nous amène à rejeter l'Hypothèse
nulle donc il y présence d'effets individuels. Par conséquent, il
existe une hétérogénéité au niveau de la
constante pour chaque pays étudié.
> Comparaison modèle à effets fixes
individuels et modèle à effets aléatoires : Test de
Hausman (Annexe V : ii)
Le test de Hausman est un test de spécification qui permet
de déterminer si les effets des deux estimations (fixe et
aléatoire) sont statistiquement différents. Il permet de conclure
en faveur d'un de ces deux effets. Techniquement, il sert à discriminer
les effets fixes et aléatoires.
Hypothèses
1) HO : E (n.; / Xi) = 0 (le modèle peut être
spécifié avec des effets individuels aléatoires) H1 : E
(n.; / Xi) 0 (le modèle doit être spécifié avec des
effets individuels fixes)
Seuil de signification
2) -a = 5% Statistiques du test
3) H = (RMCG-RLSDV)'[ var (f MCG-RLSDV)] 1
(PMCG-RLSDV) Décision
La statistique de ce test suit un khi carré pour 4
degrés de liberté. Avec une probabilité inférieure
au seuil de signification, on rejette l'hypothèse nulle. En conclusion,
le modèle estimé à effets fixes est choisi en lieu et
place du modèle à effets aléatoires.
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Ça croissance économique clans Ces pays en voie de
développement de 1980 à 2008.
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