Chapitre troisième
ESTIMATION EMPIRIQUE DE LA RELATION ENTRE L'INFLATION ET LE
DEFICIT BUDGETAIRE
Le présent chapitre est consacré au noeud de
notre étude. Il procède à l'analyse statistique des
variables étudiées et à l'estimation de son modèle
ainsi qu'à l'interprétation économique. Enfin, des
propositions des politiques économiques seront dégagées en
vue d'atteindre un niveau souhaitable de l'inflation en République
Démocratique du Congo.
Signalons que l'estimation économétrique du
modèle à long terme par la MCO est faite ici à l'aide du
logiciel Eviews.
III.1. Approche méthodologique d'analyse
La méthodologie du traitement et de l`analyse des
données a été économétrique, d'autant plus
que les variables prises en compte sont quantifiables et la série est
chronologique.
Nous avons sélectionné certaines variables qui
expliquent l'évolution de l'économie congolaise en termes de
croissance. Etant donné que notre intérêt est porté
plus sur l'impact ou conséquence de déficit budgétaire sur
l'inflation en RDC, nous sommes partie des variables qui caractérisent
l'inflation en RDC.
Nous avons réunit la théorie en rapport avec
l'inflation et ses causes de façon générale et
particulièrement de la RDC. Nous avons parlé de l'inflation, des
différentes variables, entre autres les déficits
budgétaires, la masse monétaire, le produit intérieur brut
et le taux de change avant de représenter leur évolution sur des
graphiques.
Les données en Rapport avec ces variables ont
été tirées du CD ROOM de la Banque mondiale, nous avons
considéré la période allant de 1970 à 2005. Ces
données ont été traitées par le logiciel Eviews 5.0
utilisé en économétrie. Eviews 5.0. est une version du
logiciel Eviews capable de traiter les données de série
chronologique sur l'ordinateur. Nous avons insérer les données
recueillies, le logiciel les a traitées et élaborer une
estimation de l'équation de notre modèle ; cela a permis de
dégager successivement des approximations progressives testées
et aussi de cette équation vers un modèle le plus expressif de la
signification des variables.
Pour présenter le modèle, nous sommes partis du
test DFA (Dickey-Fuller Amélioré), soit ADF en anglais
(Dickey-Fuller augmenté) qui nous a permis de détecter la
stationnarité des variables avant de faire l'estimation du
modèle. Il s'agit de tester les hypothèses à partir
d'observation quantifiées de la réalité et de mesurer les
relations qui pourraient exister entre les différentes variables.
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