5- Etude de la
stationnarité des séries
Avant d'estimer notre modèle, nous avons
effectué sur chacune des séries des tests de stationnarité
permettant de voir si nos séries sont stationnaires ou non. Ces tests
permettent de vérifier si les séries conservent une distribution
constante au cours du temps, c'est-à-dire que les
propriétés statistiques ne varient pas dans le temps (Esperance,
variance, autocorrélation). La variable dummy (Catastrophe naturelle)
n'est pas prise en compte dans l'étude de la stationnarité.
Tableau 3 :
Résultats des tests de racine unitaire (Voir respectivement les
annexes 3 à
6)
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Test de stationnarité au seuil de 5%
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Variables
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Stationnarité
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Dickey-Fuller (ADF)
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Tendance
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Constante
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Ordre d'intégration
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Valeur des statistiques
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Valeur critiques
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Probabilité
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LAPD
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Non
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Non
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I (1)
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-4.7922
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-1.9572
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0.0000
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LPIB
|
Non
|
Oui
|
I (1)
|
-4.5272
|
-3.0048
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0.0018
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CCOR
|
Oui
|
Oui
|
I (0)
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-5.2787
|
-3.6736
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0.0024
|
|
STABPOL
|
Non
|
Non
|
I (2)
|
-6.1566
|
-1.9590
|
0.0000
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Source : Calcul des auteurs sur Eviews
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