BIBLIOGRAPHIE DÉTAILLÉE
OUVRAGES
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UNIVERSITE PEDAGOGIQUE NATIONALE : Analyse
économétrique de l'efficacité des politiques
budgétaires. Cas du Brésil, du Congo et de la RD Congo
(1970-2010) Par N'SUNDI ZALA Hugo
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NOTES DE COURS
1. Carpentier, A. (2004). Cours de series temporelles
"théorie et application" (DESS Mathématiques de la
Décision) (éd. 2004). (U. P. Dauphine, Éd.)
2. Hurlin, C. (2003). Note de cours "Econométrie
Appliquée" (Maitrise d'économie appliquée)
(éd. 2003).
3. Mfumunzanza, T., & Lusenge, A. (2010). Note de cours
"Econométrie" (éd. 2010-2011).
4. Mfumunzanza, T., & Lusenge, A. (2012). Note de cours
"Econométrie" (éd. 2011-2012).
WEBOGRAPHIE
1. Wikipédia. (2012). Cycle de Kitchin.
Récupéré sur Wikipédia:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_kitchin
2. Wikipédia. (2012). Economie de la RD
Congo. Récupéré sur Wikipédia:
http://fr.wikipedia/wiki/Economie_de_la_RDCongo
3. Wikipédia. (2012). Economie de la
République du Congo. Récupéré sur
Wikipédia:
http://fr.wikipedia.com/wiki/Economie_du_Congo
4. Wikipédia. (2012). Politique budgétaire.
Récupéré sur Wikipédia:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_Budgétaire
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REMERCIEMENTS 3
AVANT-PROPOS 4
INTRODUCTION 5
I. PROBLEMATIQUE 5
II. HYPOTHESES 5
III. CHOIX ET INTERET DU SUJET 6
IV. DELIMITATION DU SUJET 6
V. APPROCHE METHODOLOGIQUE 7
VI. ORGANISATION DU TRAVAIL 7
CHAPITRE I: GÉNÉRALITÉSSUR LA POLITIQUE
BUDGÉTAIRE 9
I. NOTION GÉNÉRALES SUR LA POLITIQUE
BUDGÉTAIRE 9
II. EFFETS DE LA POLITIQUE BUDGETAIRE 9
1. EFFET SUR LA DEMANDE 9
2. EFFET SUR L'OFFRE 10
3. EFFET D'EVICTION 10
III. FINANCEMENT DE LA POLITIQUE BUDGETAIRE 11
IV. ANALYSE THEORIQUE DANS LE CADRE DU MODELE IS-LM 12
V. LA SENSIBILITE DES INVESTISSEMENTS SOUS L'EFFET DELA
POLITIQUE BUDGETAIRE 15
VI. DEMARCHES DE STABILISATION 18
1. BRESIL 19
2. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 21
3. REPUBLIQUE DU CONGO 23
VII. EVALUATION DE LA POSITION BUDGETAIRE 25
CHAPITRE II: APPROCHE ECONOMETRIQUE 34
I. STATIONNARITE 34
1. DEFINITION ET PROPRIETES 34
2. ENJEUX DE LA DIFFERENCIATION TS & DS 35
3. CONSEQUENCES D'UNE MAUVAISE STATIONNARISATION DU PROCESSUS
37
4. TEST DE RACINE UNITAIRE 38
II. FILTRAGE : LES DECOMPOSITIONS EN TENDANCE & CYCLE
39
1. EXPOSE THEORIQUE 39
2. FORMALISATION 41
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3. APPLICATION DU FILTRE DE HODRICK-PRESCOTT 42
III. MODELISATION VAR 46
1. PRINCIPE DES VAR 46
2. LES FORMES DU MODELE 46
3. ESTIMATION DES PARAMETRES D'UN MODELE VAR 47
IV. LA COINTEGRATION 48
1. INTRODUCTION 48
2. TEST DE COINTEGRATION. 49
3. MODELE A CORRECTION D'ERREUR. 49
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