CHAPITRE 4 : ANALYSE ET RECOMMANDATIONS
Après avoir présenté la revue de
littérature et les différentes méthodes
d'analyses, nous passons à présent aux applications
économétriques afin de vérifier nos
différentes hypothèses. Pour ce faire, nous présentons
dans un premier temps les estimations et les analyses des résultats puis
dans un second temps les recommandations de politique économique.
4.1 Estimations et analyses des résultats
4.1.1 Présentation et analyses empiriques des
résultats du
test de ADF et de cointégration des
variables
4.1.1.1 Présentation et analyses des
résultats du test de ADF sur les variables
Nous avons fait subir le test de Dickey-Fuller Augmenté
aux séries afin de déterminer les diverses d'ordre
d'intégration. Les résultats de ce test sont
consignés dans le tableau ci-dessous et les détails
relatifs au test figurent aux annexes 3, 4, 5 et 6. Tableau
2 : Synthèse des résultats du test de ADF sur les
séries
|
Variables
|
Test de ADF en niveau
|
Test de ADF en différence première
|
Conclu
sion
|
|
ADF
calculé
|
ADF
théo
|
Retard
|
Trend
|
Const
|
ADF
calculé
|
ADF
théo
|
Retard
|
Trend
|
Const
|
|
Lmhat
|
-6,397
|
-3,759
|
10
|
Oui
|
Oui
|
-5,356
|
-3,098
|
10
|
Non
|
Oui
|
I(1)
|
|
Ldep
|
1,493
|
-1,955
|
1
|
Non
|
Non
|
-5,933
|
-1,955
|
0
|
Non
|
Non
|
I(1)
|
|
lcap_priv
|
1,443
|
-1,956
|
2
|
Non
|
Non
|
-2,314
|
-1,968
|
10
|
Non
|
Non
|
I(1)
|
|
Lpib
|
4,108
|
-1,958
|
4
|
Non
|
Non
|
-4,112
|
-3,012
|
3
|
Non
|
Oui
|
I(1)
|
Source : Traitement Eviews
Les résultats du tableau1 montrent qu'aucune
des variables n'est stationnaire en niveau. En effet, la valeur
calculée de la t-statistique associée à u
pour chaque variable est supérieure à la valeur
tabulée. On ne peut donc pas rejeter l'hypothèse nulle de
présence de racine unitaire : les séries
étudiées ne sont pas stationnaires.
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Réalisé par Fidèle G. AYIKPA et
Patrice DOMINGO
Contribution à
l'amélioration du niveau des dépenses d'infrastructures
routières pour soutenir la croissance économique au
Bénin
Dans ce cas, il faut différencier et recommencer la
procédure du test sur les séries en différence
première. A ce stade, les résultats montrent que toutes les
variables différenciées une fois sont stationnaires. Ceci
s'explique par le fait que la valeur calculée de la t-statistique
associée à u pour chaque variable est
inférieure à la valeur critique tabulée. On en
déduit alors que toutes les séries sont intégrées
d'ordre 1. Nous pouvons donc soupçonner l'existence d'une possible
relation de cointégration entre les variables du modèle.
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