III.1.2. Rôle et avantages
des données de Panel
Le modèle des données de Panel présente
une série d'avantages entre autres :
· la double dimension des données (individuelle et
temporelle) permet de rendre compte simultanément de la dynamique des
comportements et de leur éventuelle
hétérogénéité, ce qui constitue un avantage
par rapport aux autres types de données que sont les séries
temporelles et les coupes transversales. A ces avantages viennent s'ajouter
d'autres liés au nombre très élevé de
données et leur variabilité (Sevestre, 2002).
L'hétérogénéité est
subdivisée en hétérogénéité
observée et inobservée. La première peut être
contrôlée à travers les variables explicatives tandis que
l'hétérogénéité inobservée peut
être contrôlée à travers l'analyse en coupe
instantanée et sur une série temporelle.
Ne pas tenir compte de
l'hétérogénéité inobservée conduirait
à une inefficacité des estimateurs des Moindres Carrées
Ordinaires, soit un estimateur biaisé.
· l'autre avantage est l'accroissement de la taille de
l'échantillon, ceci conduit à l'augmentation du nombre de
degré de liberté et à la réduction de la
colinéarité entre les variables explicatives améliorant
par là les estimations des résultats obtenus sur base des tests
économétriques.
· avec la double dimension des données de panel,
il en résulte une interprétation facile des résultats.
En effet, la différence des individus, les uns par
rapport aux autres crée une variabilité interindividuelle. Cette
dernière pouvant être décomposée en
variabilité intra-individuelle temporelle proposée à
chaque individu et en variabilité interindividuelle
III.1.3. Inconvénients des
données de panel
Le biais de sélection et problème des
données de panel incomplet à cause de manque des données
suffisantes sur l'ensemble des observations représentent les
problèmes les plus récents des données de panels. Lorsque
toutes les observations ne sont pas disponibles : le panel est dit non
cylindre ou déséquilibre. Il y a tendance à cylindrer
l'échantillon en éliminant certaines observations pour que chaque
individu ait le même nombre d'observation.
En effet, l'utilisation de panel non cylindre conduit à
des problèmes d' hétéroscedacité et ou
auto-corrélation des erreurs. L'autre problème que
présentent les données de panel réside dans la
fréquence non négligeable des sources des données
statistiques utilisées ou la présence d'observation aberrante.
Huber(1981) a montré que seulement 3% des valeurs suffisantes dans
l'ensemble d'observation a perturbé significativement la qualité
d'observation.
En dépit des ces limites, les économistes
s'accordent de dire que les avantages des données de panel sont plus
importants que les inconvénients et préconisent que chaque fois
qu'il y a moyen de faire une analyse en panel il faut la privilégier par
rapport au modèle en coupe instantanée l'analyse ou la
série temporelle.
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