B. CAUSALITE AU SENS DE SIMS (1980)
SIMS a introduit un concept de causalité
légèrement différent, Il propose de considérer les
valeurs futures de (variable endogène). Si les valeurs futures de
peuvent permettre d'expliquer les valeurs présentes de (l'autre
variable endogène), alors y2t est la cause de . De façon
similaire, on dira que cause si les innovations de contribuent à la
variance de l'erreur de prévision de .
Ceci se traduit par la représentation
suivante :
= + + + + - + (15)
= + + + + + (16)
Ø ne cause pas si l'hypothèse suivante est
acceptée H0 :
. = = = = 0
Ø ne cause pas si l'hypothèse suivante est
acceptée H0 :
. = = = = 0
Il s'agit là encore d'un test de Fisher classique de
nullité de coefficients.
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