Paragraphe 2 : Les variables «
contre-hypothèses »
Afin d'expliquer l'évolution de l'efficacité
technique, comme pour tout phénomène économétrique
il est nécessaire de rassembler au départ un certain nombre de
variables explicatives2. Pour notre étude, nous avons
rassemblé les données périodiques de vingt-cinq variables
brutes3 que nous pouvons regrouper en sept principales perspectives
d'explications :
1 Fonds propres
2 Dès lors que la contrainte qui pèse sur cette
opération est celle de trouver des variables qui parviennent à
expliquer significativement le phénomène, l'on ne peut
aisément se contenter de « quelques variables - hypothèses
». Il faudrait réunir un maximum d'autres variables
soupçonnées.
3 En réalité, toutes ces variables ne seront pas
forcément retenues après les différents tests de
sélection propres à la régression linéaire. C'est
pourquoi nous parlons de « variables brutes »
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L'efficacité technique des banques et ses facteurs
explicatifs : application à la Commercial Bank - Cameroun
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2010
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la taille de la banque (2.1), la disponibilité des
fonds (2.2), le niveau de production (2.3), l'agressivité de la
politique commerciale (2.4), la position concurrentielle (2.5), la
qualité de management (2.6) et les chocs externes (2.7).
2.1 La taille de la banque
Comme nous l'avons souligné plus haut dans la
littérature, la taille de la banque est potentiellement un facteur qui
influence le niveau d'efficience des banques (Lahyani, 2009, Sufian et
Habidullah, 2009). La taille est en général
matérialisée par le total du bilan de la banque. Ainsi, nous
allons représenter cette variable par le total de l'actif de la CBC.
2.2 La disponibilité des fonds
La banque a beau avoir collecté une masse importante de
dépôts, mais elle ne peut octroyer des crédits que si les
fonds collectés sont directement mobilisables. Il ya bien des cas
où l'argent collecté n'est pas « immédiatement
disponible » : par exemple, lorsque les dépôts
collectés sont majoritairement à vue et les crédits
sollicités sont à long terme. Ainsi, nous avons retenu comme
variables explicatives : le pourcentage de la trésorerie à terme
(Volume de trésorerie à terme sur volume total de
trésorerie), la part des créances non mobilisables
(créances éligibles au refinancement auprès de la BEAC sur
total des créances), et le ratio de transformation à long terme
(crédits à long terme sur total des crédits).
2.3 Le niveau de production
Nous avons souligné plus haut1 l'effet que
pourrait avoir l'échelle de production sur le niveau d'efficience. Ici,
nous tenterons d'observer l'impact de l'augmentation de la production des
crédits sur le niveau d'efficience totale, à travers une
méthode différente. Nous retenons comme variables explicatives le
total des dépôts, le total des crédits, la somme des
crédits et des dépôts, ainsi que le coefficient de
transformation (crédits/dépôts).
1 Chapitre 2, Section 2, Paragraphe 2
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