Gestion du risque de liquidité à la boa rdcpar Jérémie BALIBANGA SOKANE Université de GOMA - Licence 2021 |
BIBLIOGRAPHIE1. PIROTTE : Econométrie des données de panel : Théorie et applications, Collection Corpus 2. Anam, S., Bin Hasan, S., Huda, H. A. E., Uddin, A., & Hossain, M. M. (2012). Liquidity Risk Management: 3. ARAB Abdelilah et ELBOUZIDI Mohammed ; Gestion du risque de liquidité ; Université mohamed V, 2011 4. AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS : Ligne directrice sur la gestion du risque de liquidité. Mars 2019. 5. BESNARD. D, .La monnaie : politique et institutions. Edition paris, 1987. 6. BORIO C, « Market Liquidity and Stress: Selected Issues and Policy Implications », Bank for International Settlements, Quarterly Review, November 2000. 7. BRUNNERMEIER M. et PEDERSEN L. H. (2009), « Liquidité du marché et liquidité de financement », Review of Financial Studies, vol. 22, pp. 201-238. 8. COMITÉ DE BÂLE SUR LE CONTRÔLE BANCAIRE (2010), Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité. 9. COMITÉ DE BÂLE SUR LE CONTRÔLE BANCAIRE, Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité. Mars 2013 10. COMITÉ DE BÂLE SUR LE CONTRÔLE BANCAIRE, Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité. Septembre 2008 15. DERMINE, J. (1986). Deposit rates, credit rates and bank capital: the Klein-Monti model revisited. J. Bank. Finance, 10 (1), 99 - 114. 16. DOCUMENT CONSULTATIF. Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations. De Février 2000 17. DREHMANN M. ET NIKOLAOU K. (2009), « Funding Liquidity Risk Definition and Measurement », European Central Bank, Working Paper Series, n° 1024, mars 18. ECONOMIE, Paris, Economica, 2011, p.17. 19. FOND MONETAIRE INTERNATIONAL. Évaluation de la stabilité du système financier. Rapport du FMI n° 14/315 RDC. Octobre 2014 20. J-P. GOURLAOUEN « économie de l'entreprise à l'économie nationale », éd VUIBERT, 1986. 21. NIKOLAOU K. (2009), « Liquidity (Risk), Concepts, Definitions and Interactions », European Central Bank, Working Paper Series, n° 1008, février. 22. NYBORG K. G. et STREBULAEV I. A. (2004), « Multiple Unit Auctions and Short Squeezes », Review of Financial Studies, vol. 17, n° 2, pp. 545-580. 23. ROMAN, A., & SARGU, A. C. (2015). The impact of bank-speci fi c factors on the commercial banks liquidity: Empirical evidence from CEE countries. Procedia Economics and Finance, 20 , 571 - 579. 24. VODOVA, P. (2012). Determinants of commercial banks' liquidity in Poland (pp. 962 - 967). 25. W. GREEN : Econométrie, Traduction française, New York, 7e Edition Pearson, 2011, p330. 26. WANDA ALBERT : risques, comportements bancaires et déterminants de la surliquidité 2007/6 n°228 | 27. YOUSSEF AZZOUZI IDRISSI ET PHILIPPE MADIES : « Les risques de liquidité bancaire : définitions, interactions et réglementation ». |
|