Annexe B
B.7 : Test de causalité au sens de
Granger
I. Détermination du nombre de retard
I.1 Modèle VAR (1)
I.2 Modèle VAR (2)
Le calcul de critère d'information AIC est
:
V' AIC (1) = -10.100 V' AIC (2) = -9.856
AIC (1) < AIC (2) donc le retard retenu est 1 (le minimum de
AIC).
Annexe B
II. Test de causalité
0.493>1% et 0.196>1% aucune des deux séries
différenciées n'est influencées au sens de
Granger par l'autre.
III. Test de cointégration
III.1 Estimation de relation à long terme
(MCO)
95
R(PIB)= -0.461294+1.097431 G(PIB) + ??
96
Annexe B
III.2 Test de stationnarité ADF sur les
résidus estimés
V' Modèle avec constante et
trend
0.162>1% le trend est non significatif, nous passons alors
à la deuxième étape. V' Modèle
avec constante
0.006<1% la constante est significatif pour un seuil de 1%.
Nous appliquons directement le test ADF : -3.003> -3.702, H0 est
acceptée, par conséquent le résidu est non stationnaire.
Par suite nous acceptons l'hypothèse nulle de non cointégration
entre les dépenses et les recettes.
97
Annexe B
B.8 : Test de stationnarité ADF appliqué
à la dette extérieure V' Modèle
avec constante et trend
0.343>1%, le trend est non significatif, nous passons à
l'étape suivante. V' Modèle avec
constante
0.031>1%, la constante aussi est non significatif, nous
passons à l'étape suivante.
Annexe B
V' Modèle sans constante
Nous constatons que -0.717 >-2.655 H0 est acceptée donc
la dette extérieure est non stationnaire au seuil de 1%.
B.9 : Test de stationnarité ADF de balance
commerciale V' Modèle avec constante et
trend
98
0.107>1%, le trend est non significatif, nous passons à
l'étape suivante.
Annexe B
V' Modèle avec constante
0.005<1% la constante est significatif nous
s'arrêtons à cette étape, -5.211< -3.712 H0 est
rejetée, la série est stationnaire.
B.10 : Test de cointégration entre les
exportations et les importations
I. Test de stationnarité des exportations
V' Modèle avec constante et trend
99
0.035>1% le trend est non significatif, nous passons alors
à l'étape suivante.
Annexe B
V' Modèle avec constante
0.003<1% la constante est significatif. -5.332< -3.716 H0
est rejetée, la série est stationnaire.
II. Test de stationnarité ADF des importations
V' Modèle avec constante et trend
100
0.050>1% le trend est non significatif, nous passons à
l'étape suivante.
101
Annexe B
? Modèle avec constante
0.003<1% la constante est significatif. -5.307<-3.716 H0
est rejetée la série est stationnaire.
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