B) Test PP
Le test de Phillips-Perron (1988) étend la
procédure de Dickey-Fuller en prenant en compte la possibilité de
rupture de tendance dans les séries. Ce teste suit la même
procédure
10 Annexe 3
TELIMSEIN KEM-MADJE ERICK Page 52
Soutenabilité des finances publiques dans les pays
exportateurs de pétrole de la zone Cemac : cas du
Tchad
que celle du test ADF11. Les valeurs critiques sont
les mêmes que celle tabulées par Dickey-Fuller. La règle de
décision est également identique :
- Si la valeur calculée de tÁ est inférieure
à la valeur critique, l'hypothèse nulle de présence de
racine unitaire est rejetée. La série est donc stationnaire.
- Si la valeur calculée de tÁ est supérieure
à la valeur critique, l'hypothèse nulle (Ho#177; 1 ) de
présence de racine unitaire est acceptée. La série est
donc non stationnaire.
C) Test de KPSS
Le test KPSS (1992) apporte une spécificité par
rapport aux précédents tests en décomposant la
série en une somme d'un trend déterministe, d'une marche
aléatoire et d'un terme d'erreur ut stationnaire. A la différence
également des autres tests, nous testons l'hypothèse nulle
d'absence de racine unitaire (stationnarité) en comparant la
t-statistique aux valeurs tabulées par Kwiatowski et al
(1992)12. La règle de décision est la suivante :
- Si la valeur calculée de est
inférieure à la valeur critique correspondante, on accepte
l'hypothèse nulle de stationnarité.
- Si la valeur calculée de est supérieure
à la valeur critique correspondante, on rejette l'hypothèse nulle
de stationnarité.
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