Agriculture et croissance économique dans les pays de l'UEMOA ( Union économique et monétaire ouest-africaine )

3.1.3. Source des données

Toutes les données utilisées dans ce modèle sont annuelles. Elles sont extraites de la base de données de la Conférence des Nations Unis pour le Commerce et le Développement (CNUCED) et couvrent la période 1970-2007, soit 38 ans.

3.1.4. Méthode d'estimation

Les équations estimées pour le MCE sont dérivées des équations (3) et (4) et sont spécifiées comme suit :

dLog(PIBRHt) = f31dLog(K4) + fJ2dLog(PIBAGRt) + f33dLog(PIBINDt) + (J4 dLog(PIBSERt) + C + (3G Log(PIBRHt)(-1) + f36Log(K4)(-1) + fJ7Log(PIBAGRt)(-1)

+ f38Log(PIBIND_t) + fJ9LPIBSER_t(-1) + E_t (3')

dLog(PIBAGR_t) = aidLog(K_t) + a2dLog(PIBRH_t) + a3dLog(PIBIND_t) + a₄ dLog(PIBSER_t) + C + a5 Log(PIBAGRt)(-1) + a6Log(Kt)(-1) + a7Log(PIBRHt)(-1) +

a8Log(PIBINDt) + agLog(PIBSERt)(-1) + ìt (4')

Les estimations ont été effectuées à l'aide du logiciel Eviews 7 et par pays à l'aide d'un modèle à correction d'erreur (MCE) pour 7 pays de l'UEMOA à savoir le Bénin, le Burkina-Faso, la Cote d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo¹¹.

Dans ces deux équations, l'opérateur "Log" représente le logarithme, (-1) signifie que la variable est retardée d'une période, ìt et Et sont les termes d'erreurs et d représente l'opérateur de différence première défini par :

d(Xt) = Xt - Xt_1

Théoriquement, les coefficients ont les signes suivants :

¹¹ La Guinée-Bissau n'a pas été retenue pour l'étude à cause du manque de données pour certaines périodes.

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Pour l'équation (3') :

â1 > 0 , â2 > 0 , â3?0 , â4?0	, â5 <	0,	â6?0	, â7 > 0	, â8?0	, â9?0
Pour l'équation (4') :
a1 > 0 ,a2?, a3 < 0 , a4 < 0	, a5 <	0 ,	a6?0	, a7?0 ,	a8?0 ,	a9?0

Les coefficients f.?1 , f.?2 , f.?3 et f.?4 (ou a1 , a2 , a3 et a4 ) caractérisent la dynamique de court terme, tandis que les coefficients f.?5 , f.?6 , f.?7 , f.?8 et f.?9 (ou a5 , a6 , a7 , a8 et a9 ) permettent de dériver les comportements d'équilibre de long terme du PIB réel par tête respectivement pour le premier modèle (équation (3')) et du PIB agricole pour le deuxième modèle (équation(4')). Le coefficient f.?5 (ou a5 ) est le coefficient de correction d'erreur (ou encore la force de rappel).

Les différents tests qui sont menés sont les tests de stationnarité de Dickey-Fuller Augmenté (ADF) et de Phillips-Perron (PP), le test de cointégration de Johansen et l'estimation des paramètres du MCE. En vue de valider le modèle MCE, d'autres tests sont aussi effectués pour chaque pays. Il s'agit : du test de corrélation des erreurs de BreuschG-odfrey, du test d'homocédasticité des erreurs (test ARCH), du test CUSUM de stabilité structurelle du modèle et du test de normalité de Jarque-Bera.