I.4. ESTIMATION DES MODELES A
CT
Dans
cette sous section, nous présentons le modèle à CT de la
politique de reforme monétaire en RDC dans un modèle dont la
variable dépendante réagit d'une part aux variations de ses
déterminants et d'autre part à l'écart par rapport
à son équilibre de Long Terme.
Les
modèles à correction d'erreur ont les formes suivantes :
Avec ä le coefficient de rappel vers
l'équilibre, ERRORS et ERREURS respectivement le résidu des
modèles à Long Terme de l'équation de l'inflation et celle
de croissance.
En
effet, presque tous les tests effectués, se sont relevés
concluants :
v Le test de RESET n'a pas
détecté une mauvaise forme fonctionnelle
v Le test de BREUSCH-GODFREY
rejette l'hypothèse alternative de l'autocorrélation des
erreurs
v Le test de WHITE laisse
entrévoir l'existence de
l'hétéroscédasticité uniquement dans le
modèle de croissance. Elle a été corrigée en
utilisant les estimateurs de l'hétéroscédasticité
de WHITE.
v La statistique de JARQUE-BERA
indique que les erreurs suivent une loi normale.
Les résultats finals des
modèles à court se présentent alors comme suit :
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