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Capital public et productivité en zone CEMAC( Télécharger le fichier original )par Jean Patrick Mfoulou Olugu Université de Yaoundé II soa - DEA 2008 |
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Source: compilation de l'auteur Tableau A.2 : taux des investissements en capital public et privé en % du PIB zone CEMAC, 1994-2003
Source: compilation de l'auteur Annexe 1.1 : Résultats des Tests de spécification sous TSP 4.3A Modèle non contraint PANEL DATA ESTIMATION Balanced date : N = 6, T= 10, NOB= 60 TOTAL (plaint OL3) Estimates : Dependent variable : Y Mean of dependent variable = 305.076 Std. dev. of dependent var. = 571.637 R-squared = .982874 Sum of squared residuals = .183838E+09 Adjusted R-squared = .949674 Variance of residua = 310536. Std. error of regression = 557.258 Estimated Standard
F teat of A, B=Ai,Bi : F(20, 36) = 3.83200, P-value = [.0000] Critical F value for diffuse print (Leamer, P.114) = 2.0418 WITHIN (fixed effects) Estimates: Dependent variable : Y Sum of squared residuals = .177878E+09 R-squared = .997874 Variance of residuals= 321645. Adjusted R-squared = .945573 Std. error of regression = 547.292 Estimated Standard
F teat of A, B=Ai,Bi : F(15, 36) = 1.18450, P-value = [.22665] Critical F value for diffuse print (Leamer, P.114) = 2.2538 F teat of A, B=Ai,Bi : F(5, 51) = 9.03421, P-value = [.0000] Critical F value for diffuse print (Leamer, P.114) = 4.4408 Variance components (random effects) Estimates VWITH (Variance of Uit) = VBET (variance of Ai) (computed from smail sample formula) THETA (0= WITHIN, 1=TOTAL) = 0.12365 Dependent variable : Y Sum of squared residuals = .195668E+09 R-squared = .94628 Variance of residuals= 320533. Adjusted R-squared = .90496 Std. error of regression = 353.360 Estimated Standard
Hausman test of Ho: RE vs. Fe: (CHISQ (2) =33.23165, P-value = [.0000] Annexe 1.2 : Résultats des Tests de spécification sous TSP 4.3A Modèle contraint PANEL DATA ESTIMATION Balanced date : N = 6, T= 10, NOB= 60 TOTAL (plaint OL3) Estimates : Dependent variable : Y Mean of dependent variable = 312.476 Std. dev. of dependent var. = 525.654 R-squared = .854684 Sum of squared residuals = .165482E+09 Adjusted R-squared = .802254 Variance of residua = 309354. Std. error of regression = 571.157 Estimated Standard
WITHIN (fixed effects) Estimates: Dependent variable : Y Sum of squared residuals = .1465263E+09 R-squared = .978542 Variance of residuals= 3312547. Adjusted R-squared = .914584 Std. error of regression = 531.456 Estimated Standard
Variance components (random effects) Estimates VWITH (Variance of Uit) = VBET (variance of Ai) (computed from smail sample formula) THETA (0= WITHIN, 1=TOTAL) = 0.12365 Dependent variable : Y Sum of squared residuals = .196245E+09 R-squared = .965321 Variance of residuals= 312344. Adjusted R-squared = .915487 Std. error of regression = 365.235 Estimated Standard
Hausman test of Ho: RE vs. Fe: (CHISQ (2) =67.33425, P-value = [.0000] Annexe 1.3 : fonction de production sous TSP 4.3A PANEL DATA ESTIMATION Balanced date : N = 6, T= 10, NOB= 60 TOTAL (plaint OL3) Estimates : Dependent variable : Y Mean of dependent variable = 365.156 Std. dev. of dependent var. = 514.365 R-squared = .982874 Sum of squared residuals = .198456E+09 Adjusted R-squared = .94967 Variance of residua = 3124569. Std. error of regression = 557.258 Estimated Standard
WITHIN (fixed effects) Estimates: Dependent variable : Y Sum of squared residuals = .179795E+09 R-squared = .981546 Variance of residuals= 345684. Adjusted R-squared = .945573 Std. error of regression = 459.292 Estimated Standard
Variance components (3LS on means) Estimates VWITH (Variance of Uit) = VBET (variance of Ai) (computed from smail sample formula) THETA (0= WITHIN, 1=TOTAL) = 0.15468 Dependent variable : Y Sum of squared residuals = .165489E+09 R-squared = .89564 Variance of residuals= 325489. Adjusted R-squared = .865214 Std. error of regression = 321.546 Estimated Standard
Annexe1.4 : Equation du capital public TSP 4.3A PANEL DATA ESTIMATION Balanced date : NI = 6, T= 10, NOB= 60 TOTAL (plaint OL3) Estimates : Dependent variable : Kpu Mean of dependent variable = 305.076 Std. dev. of dependent var. = 571.637 R-squared = .052874 Sum of squared residuals = .183838E+09 Adjusted R-squared = .049674 Variance of residuals = 310536. Std. error of regression = 557.258 Estimated Standard
TOTAL (3LS on means) Estimates: Dependent variable : Kpu Mean of dependent variable = 321.158 Std. dev. of dependent var. = 571.637 R-squared = .94321 Sum of squared residuals = .15489E+09 Adjusted R-squared = .90457 Variance of residuals = 324589. Std. error of regression = 456.562 Estimated Standard
WITHIN (fixed effects) Estimates: Dependent variable :Kpu Sum of squared residuals = .183838E+09 R-squared = .84287 Variance of residuals = 310536. Adjusted R-squared = .86674 Std. error of regression = 557.258 Estimated Standard
TABLES DE MATIERESAVERSTISSEMENT iv DEDICACES v REMERCIEMENTS vi LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS vii LISTE DES TABLEAUX vii RÉSUMÉ viii ABSTRACT viii INTRODUCTION GENERALE ix Première partie : xiv LES FONDEMENTS THEORIQUES DU LIEN ENTRE Chapitre 1 : DE LA CROISSANCE NEOCLASSIQUE A LA CROISSANCE ENDOGENE xv I - LE MODÈLE NÉOCLASSIQUE DE SOLOW-SWAM xv A. Les enseignements du modèle xvi a. Dynamique du modèle. xvi b. Règle d'or de l'accumulation du capital et inefficience dynamique xvii B. Les limites du modèle de base de Solow xviii a. Le modèle de Solow et le progrès technique xix b. Le progrès technique xix c. Modèle de Solow avec progrès technique neutre au sens de Harrod xx II - MODÈLE DE CROISSANCE ENDOGÈNE ET EXTERNALITES xx A. Les enseignements du modèle AK xx B. Croissance endogène et externalités xxii a. Externalités liées à l'accumulation d'un facteur xxii b. L'Etat gérant des externalités xxiii Conclusion xxiv CHAPITRE II xxiv CROISSANCE ENDOGÈNE AVEC CAPITAL PUBLIC xxiv ET PRODUCTIVITÉ xxiv Introduction xxiv II. CAPITAL PUBLIC ET PROCESSUS DE PRODUCTION : APPROCHE PRIMAL xxv A.Capital public et croissance de long terme xxv (1.4) xxvii xxviii B. Capital Public : Définition et caractérisation xxviii II. CAPITAL PUBLIC ET PRODUCTIVITE DES FACTEURS SECTORIELS: UNE APPROCHE DUALE xxx B. La fonction de demande xxxii ' C. Réduction des coûts, élasticités d'échelle et expansion de la production xxxiii D. Décomposition de la croissance de la productivité xxxiv Deuxième partie : xxxvii ANALYSE EMPIRIQUE DU LIEN ENTRE xxxvii CAPITAL PUBLIC ET PRODUCTIVITÉ xxxvii CHAPITRE III xxxviii CAPITAL PUBLIC ET PRODUCTIVITÉ : xxxviii UNE REVUE EMPIRIQUE DES TRAVAUX ANTERIEURS xxxviii Introduction xxxviii I- ELASTICITE DE PRODUCTION ET LES PROBLEMES METHODOLOGIQUES xxxix 2. Les estimations de l'élasticité de la production et le problème de causalité xl a.Critique méthodologique des premières études : le problème de causalité xli b. Tentatives de résolution du problème de causalité xlii B. Les estimations de l'élasticité de la production et le problème d'agrégation des données. xlii a. Effets de la diffusion spatiale xliii b. Effets des données utilisées. xliii II. LES ENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LE CAPITAL PUBLIC ET LA PRODUCTIVITE xliv A. Contribution du capital public à la productivité des facteurs privés sectoriels xliv a. Spécifications sur un panel sectoriel xlv b. Test de spécification xlv c. Les résultats de l'étude empirique xlvi B. Contribution du capital public à la productivité les effets sur les disparités régionales. xlvii a. Modèle sur panel complet des régions françaises xlviii b. Les résultats sur un panel complet des régions françaises xlviii c. Un impact du capital public qui se différencie par groupe de régions xlix Conclusion lii CHAPITRE IV liv CAPITAL PUBLIC ET PRODUCTIVITE DES FACTEURS : liv UNE ANALYSE EN ZONE CEMAC liv Introduction liv I -FONCTION DE PRODUCTION COBB-DOUGLAS AVEC CAPITAL PUBLIC lv A- Modélisation économétrique lvi a.Identification des rendements d'échelle lvii b.Estimations lvii B- Analyse des résultats lviii a- Le modèle avec rendements croissants pour l'ensemble des facteurs publics et privés lviii b- Le modèle avec rendement constants pour l'ensemble des facteurs privés lix II- SENS DE CAUSALITE DE LA RELATION CAPITAL PUBLIC ET PRODUCTIVITE DANS LA ZONE CEMAC lxi a- Formalisation lxi b-Test d'exogénéité lxi B. Estimation du modèle et commentaire lxii CONCLUSION GÉNÉRALE lxv BIBLIOGRAPHIE lxvi ANNEXES................................................................................................63 |
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