III.7
Interprétation des résultats
Le modèle ARMA(1,1) que nous avons construit nous
renseigne que :
- il existe une consommation mensuelle de 31.781 M qui ne
dépend ni du niveau des consommations antérieures (t-1), ni des
aléas antérieurs (t-1).
- 49,12 % des consommations mensuelles antérieures
(t-1) influent négativement sur les 31.781 M structurels. De la sorte,
nous pouvons affirmer que 49,12 % consommations mensuelles actuelles
constituent des achats anticipatifs du mois suivants.
- Les consommations mensuelles actuelles (t) sont
également influencées, mais cette fois ci positivement, par les
aléas du mois précédent (t-1), à la hauteur de 97,5
% de ceux-ci.
Les prévisions (Ypt) ainsi
réalisées sont représentées par la figure
ci-dessous.
L'observation de ce graphe montre que la série des
prévisions convergence vers une certaine valeur. En fait cela peut
s'expliquer par le fait :
- Que le processus qui génère cette
série est stationnaire ;
- Que les racines du polynôme autorégressif sont
des valeurs réelles.
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