3.2.2 Modélisation VAR du taux de change
Pour cette étude, le modèle VAR de variation du
taux de change est défini ainsi :
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3 Les variables fondamentales sont définies par
les équations (3.5) et (3.7), page 25. Les variables
d'écart sont : , ), , .
, (3.10)
où le vecteur X (t) est le suivant :
(3.10)
La sélection du nombre approprié de retards dans
le VAR se fait à partir du critère d'information Akaike. On
retient l'ordre qui minimise ce critère.
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